PortfoliosLab logo
Сравнение TOST с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOST и SWPPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TOST и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toast, Inc. (TOST) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.25%
32.58%
TOST
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOST:

1.12

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

TOST:

1.75

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

TOST:

1.22

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TOST:

0.84

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

TOST:

4.53

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

TOST:

12.29%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

TOST:

49.67%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

TOST:

-80.56%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

TOST:

-44.65%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, TOST показывает доходность -0.96%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%.


TOST

С начала года

-0.96%

1 месяц

7.50%

6 месяцев

22.41%

1 год

50.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOST и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOST
Ранг риск-скорректированной доходности TOST, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOST c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toast, Inc. (TOST) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOST, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOST: 1.12
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино TOST, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOST: 1.75
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега TOST, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOST: 1.22
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара TOST, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOST: 0.84
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина TOST, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOST: 4.53
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа TOST на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOST и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.54
TOST
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOST и SWPPX

TOST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOST
Toast, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок TOST и SWPPX

Максимальная просадка TOST за все время составила -80.56%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOST и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.65%
-9.86%
TOST
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности TOST и SWPPX

Toast, Inc. (TOST) имеет более высокую волатильность в 21.14% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 14.19%. Это указывает на то, что TOST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.14%
14.19%
TOST
SWPPX