Сравнение TORO с DAC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TORO с DAC

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TORO или DAC.

Корреляция

Корреляция между TORO и DAC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TORO и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TORO

DAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TORO:

-0.82

DAC:

0.35

Коэф-т Сортино

TORO:

-1.16

DAC:

0.70

Коэф-т Омега

TORO:

0.83

DAC:

1.09

Коэф-т Кальмара

TORO:

-0.70

DAC:

0.12

Коэф-т Мартина

TORO:

-1.62

DAC:

0.78

Индекс Язвы

TORO:

34.28%

DAC:

13.04%

Дневная вол-ть

TORO:

67.54%

DAC:

28.98%

Макс. просадка

TORO:

-78.85%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

TORO:

-69.63%

DAC:

-81.18%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TORO:

$38.76M

DAC:

$1.43B

EPS

TORO:

-$0.04

DAC:

$26.05

Коэффициент P/S

TORO:

1.73

DAC:

1.41

Коэффициент P/B

TORO:

0.19

DAC:

0.41

Общая выручка (12 мес.)

TORO:

$15.39M

DAC:

$759.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

TORO:

$2.56M

DAC:

$487.18M

EBITDA (12 мес.)

TORO:

-$17.76M

DAC:

$484.68M

Доходность по периодам

С начала года, TORO показывает доходность -30.60%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью -3.23%.

TORO

С начала года

-30.60%

1 месяц

-16.31%

6 месяцев

-41.96%

1 год

-56.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DAC

С начала года

-3.23%

1 месяц

-5.06%

6 месяцев

-5.84%

1 год

10.56%

5 лет

79.35%

10 лет

0.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TORO и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TORO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TORO c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TORO: -0.82

DAC: 0.35

Коэффициент Сортино

TORO: -1.16

DAC: 0.70

Коэффициент Омега

TORO: 0.83

DAC: 1.09

Коэффициент Кальмара

TORO: -0.70

DAC: 0.35

Коэффициент Мартина

TORO: -1.62

DAC: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа TORO на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORO и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TORO

DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORO и DAC

TORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
TORO Toro Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DAC Danaos Corporation	4.30%	4.06%	4.12%	5.70%	2.01%

Просадки

Сравнение просадок TORO и DAC

Максимальная просадка TORO за все время составила -78.85%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORO и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TORO

DAC

Волатильность

Сравнение волатильности TORO и DAC

Toro Ltd (TORO) имеет более высокую волатильность в 54.08% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что TORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TORO

DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TORO и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toro Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TORO с DAC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TORO и DAC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TORO и DAC

TORO

DAC

Сравнение TORO c DAC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORO и DAC

Просадки

Сравнение просадок TORO и DAC

Волатильность

Сравнение волатильности TORO и DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TORO и DAC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество