PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TORO с DAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TORO и DAC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности TORO и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-28.57%
43.98%
TORO
DAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TORO:

-0.84

DAC:

0.46

Коэф-т Сортино

TORO:

-1.36

DAC:

0.80

Коэф-т Омега

TORO:

0.86

DAC:

1.10

Коэф-т Кальмара

TORO:

-0.70

DAC:

0.13

Коэф-т Мартина

TORO:

-1.18

DAC:

1.06

Индекс Язвы

TORO:

37.68%

DAC:

10.19%

Дневная вол-ть

TORO:

53.18%

DAC:

23.44%

Макс. просадка

TORO:

-70.24%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

TORO:

-57.17%

DAC:

-81.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TORO:

$56.33M

DAC:

$1.49B

EPS

TORO:

$2.88

DAC:

$28.89

Цена/прибыль

TORO:

1.02

DAC:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

TORO:

$23.65M

DAC:

$996.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

TORO:

$7.78M

DAC:

$654.48M

EBITDA (12 мес.)

TORO:

$7.25M

DAC:

$709.40M

Доходность по периодам

С начала года, TORO показывает доходность -44.11%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 7.26%.


TORO

С начала года

-44.11%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

-28.18%

1 год

-48.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DAC

С начала года

7.26%

1 месяц

-9.61%

6 месяцев

-15.37%

1 год

8.45%

5 лет

57.43%

10 лет

1.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TORO c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TORO, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.840.46
Коэффициент Сортино TORO, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.360.80
Коэффициент Омега TORO, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.861.10
Коэффициент Кальмара TORO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.700.53
Коэффициент Мартина TORO, с текущим значением в -1.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.181.06
TORO
DAC

Показатель коэффициента Шарпа TORO на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORO и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.84
0.46
TORO
DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORO и DAC

TORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.


TTM202320222021
TORO
Toro Ltd
0.00%0.00%0.00%0.00%
DAC
Danaos Corporation
4.25%4.12%5.70%2.01%

Просадки

Сравнение просадок TORO и DAC

Максимальная просадка TORO за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORO и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-57.17%
-19.07%
TORO
DAC

Волатильность

Сравнение волатильности TORO и DAC

Toro Ltd (TORO) имеет более высокую волатильность в 28.99% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что TORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
28.99%
7.80%
TORO
DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TORO и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toro Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab