Сравнение TORO с DAC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TORO с DAC

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TORO или DAC.

Корреляция

Корреляция между TORO и DAC составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TORO и DAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TORO

DAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TORO:

-1.10

DAC:

1.01

Коэф-т Сортино

TORO:

-2.12

DAC:

1.54

Коэф-т Омега

TORO:

0.78

DAC:

1.19

Коэф-т Кальмара

TORO:

-0.89

DAC:

0.29

Коэф-т Мартина

TORO:

-1.35

DAC:

2.17

Индекс Язвы

TORO:

42.08%

DAC:

11.21%

Дневная вол-ть

TORO:

51.57%

DAC:

24.03%

Макс. просадка

TORO:

-70.24%

DAC:

-99.42%

Текущая просадка

TORO:

-58.41%

DAC:

-79.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TORO:

$50.98M

DAC:

$1.64B

EPS

TORO:

$2.88

DAC:

$28.89

Цена/прибыль

TORO:

0.93

DAC:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

TORO:

$16.05M

DAC:

$751.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

TORO:

$4.78M

DAC:

$500.14M

EBITDA (12 мес.)

TORO:

-$18.19M

DAC:

$520.19M

Доходность по периодам

С начала года, TORO показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у DAC с доходностью 5.81%.

TORO

С начала года

-4.98%

1 месяц

-13.59%

6 месяцев

-26.04%

1 год

-56.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DAC

С начала года

5.81%

1 месяц

9.25%

6 месяцев

3.70%

1 год

20.01%

5 лет

73.38%

10 лет

1.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TORO и DAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TORO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DAC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TORO c DAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toro Ltd (TORO) и Danaos Corporation (DAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORO

DAC

Показатель коэффициента Шарпа TORO на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа DAC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORO и DAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TORO

DAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORO и DAC

TORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DAC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

	TTM	2024	2023	2022	2021
TORO Toro Ltd	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DAC Danaos Corporation	3.84%	4.06%	4.12%	5.70%	2.01%

Просадки

Сравнение просадок TORO и DAC

Максимальная просадка TORO за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки DAC в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORO и DAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TORO

DAC

Волатильность

Сравнение волатильности TORO и DAC

Toro Ltd (TORO) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Danaos Corporation (DAC) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что TORO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TORO

DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TORO и DAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toro Ltd и Danaos Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TORO с DAC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TORO и DAC

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TORO и DAC

TORO

DAC

Сравнение TORO c DAC - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORO и DAC

Просадки

Сравнение просадок TORO и DAC

Волатильность

Сравнение волатильности TORO и DAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TORO и DAC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество