PortfoliosLab logo
Сравнение TOL с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TOL и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TOL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
508.33%
552.28%
TOL
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.27

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.13

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TOL:

0.98

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.23

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.53

VOO:

2.42

Индекс Язвы

TOL:

19.74%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

TOL:

38.44%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TOL:

-39.50%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -19.39%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -6.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции VOO немного впереди с 12.02%.


TOL

С начала года

-19.39%

1 месяц

-8.64%

6 месяцев

-32.64%

1 год

-14.16%

5 лет

37.26%

10 лет

11.73%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.27
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.13
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.98
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.23
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.53
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.57
TOL
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и VOO

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.
0.93%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TOL и VOO

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.50%
-10.56%
TOL
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и VOO

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.01%
13.97%
TOL
VOO