Сравнение TOL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности TOL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.87% против 13.18% соответственно.
TOL
49.34%
2.93%
27.89%
79.93%
32.76%
16.87%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| TOL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.53% | 12.19% |
| Макс. просадка | -76.39% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.52% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и VOO
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и VOO
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и VOO
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.