Сравнение TOL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или VOO.
Корреляция
Корреляция между TOL и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TOL и VOO
Основные характеристики
TOL:
0.67
VOO:
2.25
TOL:
1.13
VOO:
2.98
TOL:
1.14
VOO:
1.42
TOL:
0.91
VOO:
3.31
TOL:
3.07
VOO:
14.77
TOL:
7.74%
VOO:
1.90%
TOL:
35.40%
VOO:
12.46%
TOL:
-76.39%
VOO:
-33.99%
TOL:
-25.24%
VOO:
-2.47%
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 22.96%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.02%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.44% против 13.08% соответственно.
TOL
22.96%
-17.66%
7.50%
22.03%
27.57%
15.44%
VOO
26.02%
-0.11%
9.35%
26.45%
14.79%
13.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и VOO
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VOO в 0.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.72% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и VOO
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и VOO
Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 13.43% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.