PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с BAC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или BAC.

Корреляция

Корреляция между TOL и BAC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности TOL и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,627.93%
2,480.44%
TOL
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.37

BAC:

0.22

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.28

BAC:

0.50

Коэф-т Омега

TOL:

0.97

BAC:

1.07

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.31

BAC:

0.23

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.70

BAC:

0.73

Индекс Язвы

TOL:

20.05%

BAC:

8.74%

Дневная вол-ть

TOL:

38.45%

BAC:

28.68%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

TOL:

-39.46%

BAC:

-16.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.15B

BAC:

$300.06B

EPS

TOL:

$14.51

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

TOL:

6.97

BAC:

11.85

Коэффициент PEG

TOL:

0.77

BAC:

1.50

Коэффициент P/S

TOL:

0.94

BAC:

3.08

Коэффициент P/B

TOL:

1.28

BAC:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -19.35%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью -8.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции BAC немного отстают с 11.84%.

TOL

С начала года

-19.35%

1 месяц

-3.51%

6 месяцев

-32.58%

1 год

-15.20%

5 лет

32.63%

10 лет

12.03%

BAC

С начала года

-8.92%

1 месяц

-3.56%

6 месяцев

-5.55%

1 год

7.75%

5 лет

12.75%

10 лет

11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.37
BAC: 0.22
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.28
BAC: 0.50
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.97
BAC: 1.07
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.31
BAC: 0.23
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.70
BAC: 0.73

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37
0.22
TOL
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и BAC

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BAC в 2.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.93%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.56%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TOL и BAC

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.46%
-16.15%
TOL
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и BAC

Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 16.04%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.04%
18.11%
TOL
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию