PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TOL и BAC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение TOL с BAC

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или BAC.

Доходность

Сравнение доходности TOL и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.35

BAC:

0.59

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.24

BAC:

0.88

Коэф-т Омега

TOL:

0.97

BAC:

1.13

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.27

BAC:

0.55

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.55

BAC:

1.62

Индекс Язвы

TOL:

22.54%

BAC:

9.28%

Дневная вол-ть

TOL:

37.40%

BAC:

29.00%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

TOL:

-37.59%

BAC:

-6.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.33B

BAC:

$333.21B

EPS

TOL:

$13.56

BAC:

$3.35

Коэффициент P/E

TOL:

7.75

BAC:

13.21

Коэффициент PEG

TOL:

0.82

BAC:

1.66

Коэффициент P/S

TOL:

0.97

BAC:

3.42

Коэффициент P/B

TOL:

1.29

BAC:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$7.92B

BAC:

$123.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.05B

BAC:

$78.30B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.37B

BAC:

$65.96B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -16.85%, что значительно ниже, чем у BAC с доходностью 1.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции BAC немного впереди с 12.55%.

TOL

С начала года

-16.85%

1 месяц

3.35%

6 месяцев

-36.59%

1 год

-12.91%

3 года

28.80%

5 лет

27.86%

10 лет

12.17%

BAC

С начала года

1.04%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-6.01%

1 год

17.06%

3 года

8.73%

5 лет

15.68%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toll Brothers, Inc.

Bank of America Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и BAC

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BAC в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.90%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.31%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TOL и BAC

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и BAC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и BAC

Toll Brothers, Inc. (TOL) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Bank of America Corporation (BAC) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20212022202320242025
1.86B
46.99B
(TOL) Общая выручка
(BAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию