PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с BAC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с BAC

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или BAC.

Корреляция

Корреляция между TOL и BAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TOL и BAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,586.91%
2,130.80%
TOL
BAC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.52

BAC:

-0.21

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.54

BAC:

-0.11

Коэф-т Омега

TOL:

0.94

BAC:

0.98

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.47

BAC:

-0.21

Коэф-т Мартина

TOL:

-1.13

BAC:

-0.83

Индекс Язвы

TOL:

17.18%

BAC:

7.11%

Дневная вол-ть

TOL:

37.26%

BAC:

27.62%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

BAC:

-93.45%

Текущая просадка

TOL:

-39.78%

BAC:

-27.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$10.03B

BAC:

$261.46B

EPS

TOL:

$14.51

BAC:

$3.21

Цена/прибыль

TOL:

6.95

BAC:

10.71

PEG коэффициент

TOL:

0.73

BAC:

1.40

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

BAC:

$76.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

BAC:

$50.94B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

BAC:

$38.22B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -19.77%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью -21.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TOL имеют среднегодовую доходность 10.78%, а акции BAC немного отстают с 10.49%.

TOL

С начала года

-19.77%

1 месяц

-7.70%

6 месяцев

-32.48%

1 год

-18.96%

5 лет

39.08%

10 лет

10.78%

BAC

С начала года

-21.26%

1 месяц

-16.93%

6 месяцев

-13.24%

1 год

-5.04%

5 лет

12.01%

10 лет

10.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и BAC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
BAC
Ранг риск-скорректированной доходности BAC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c BAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TOL: -0.52
BAC: -0.21
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.54
BAC: -0.11
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.94
BAC: 0.98
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TOL: -0.47
BAC: -0.21
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TOL: -1.13
BAC: -0.83

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BAC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и BAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
-0.21
TOL
BAC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и BAC

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности BAC в 2.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.68%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
BAC
Bank of America Corporation		2.97%2.28%2.73%2.60%1.75%2.38%1.87%2.19%1.32%1.13%1.19%0.67%

Просадки

Сравнение просадок TOL и BAC

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-39.78%
-27.51%
TOL
BAC

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и BAC

Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 11.78%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.78%
15.55%
TOL
BAC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и BAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию