Сравнение TOL с BAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или BAC.
Доходность
Сравнение доходности TOL и BAC
Доходность по периодам
С начала года, TOL показывает доходность 49.34%, что значительно выше, чем у BAC с доходностью 40.71%. За последние 10 лет акции TOL превзошли акции BAC по среднегодовой доходности: 16.87% против 12.79% соответственно.
TOL
49.34%
2.93%
27.89%
79.93%
32.76%
16.87%
BAC
40.71%
9.83%
20.11%
61.18%
9.68%
12.79%
Фундаментальные показатели
| TOL | BAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.34B | $356.48B |
| EPS | $14.48 | $2.76 |
| Цена/прибыль | 10.49 | 16.83 |
| PEG коэффициент | 1.05 | 2.06 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.51B | $97.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.15B | $58.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.48B | $42.54B |
Основные характеристики
| TOL | BAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 4.26 | 1.63 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 11.14 |
| Индекс Язвы | 6.67% | 5.47% |
| Дневная вол-ть | 34.53% | 23.53% |
| Макс. просадка | -76.39% | -93.45% |
| Текущая просадка | -4.52% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TOL и BAC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TOL c BAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Bank of America Corporation (BAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOL и BAC
Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности BAC в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOL Toll Brothers, Inc. | 0.59% | 0.81% | 1.54% | 0.86% | 1.01% | 1.11% | 1.25% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAC Bank of America Corporation | 2.11% | 2.73% | 2.60% | 1.75% | 2.38% | 1.87% | 2.19% | 1.32% | 1.13% | 1.19% | 0.67% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TOL и BAC
Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки BAC в -93.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и BAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TOL и BAC
Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 7.69%, в то время как у Bank of America Corporation (BAC) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TOL и BAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Bank of America Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности