PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TOL с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TOL с AAPL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toll Brothers, Inc. (TOL) и Apple Inc (AAPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TOL или AAPL.

Корреляция

Корреляция между TOL и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TOL и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toll Brothers, Inc. (TOL) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,548.45%
69,799.80%
TOL
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TOL:

-0.41

AAPL:

0.80

Коэф-т Сортино

TOL:

-0.35

AAPL:

1.30

Коэф-т Омега

TOL:

0.96

AAPL:

1.19

Коэф-т Кальмара

TOL:

-0.34

AAPL:

0.78

Коэф-т Мартина

TOL:

-0.78

AAPL:

2.94

Индекс Язвы

TOL:

19.90%

AAPL:

8.85%

Дневная вол-ть

TOL:

38.45%

AAPL:

32.69%

Макс. просадка

TOL:

-76.39%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

TOL:

-40.08%

AAPL:

-19.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TOL:

$9.95B

AAPL:

$3.14T

EPS

TOL:

$14.51

AAPL:

$6.29

Коэффициент P/E

TOL:

6.90

AAPL:

33.27

Коэффициент PEG

TOL:

1.03

AAPL:

2.05

Коэффициент P/S

TOL:

0.93

AAPL:

7.94

Коэффициент P/B

TOL:

1.29

AAPL:

47.09

Общая выручка (12 мес.)

TOL:

$9.36B

AAPL:

$305.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

TOL:

$2.91B

AAPL:

$141.83B

EBITDA (12 мес.)

TOL:

$1.99B

AAPL:

$106.62B

Доходность по периодам

С начала года, TOL показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -16.34%. За последние 10 лет акции TOL уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 11.80% против 22.03% соответственно.

TOL

С начала года

-20.18%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-32.53%

1 год

-16.07%

5 лет

35.16%

10 лет

11.80%

AAPL

С начала года

-16.34%

1 месяц

-6.51%

6 месяцев

-9.36%

1 год

24.20%

5 лет

25.04%

10 лет

22.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TOL и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TOL
Ранг риск-скорректированной доходности TOL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TOL c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toll Brothers, Inc. (TOL) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TOL, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TOL: -0.41
AAPL: 0.80
Коэффициент Сортино TOL, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TOL: -0.35
AAPL: 1.30
Коэффициент Омега TOL, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TOL: 0.96
AAPL: 1.19
Коэффициент Кальмара TOL, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TOL: -0.34
AAPL: 0.78
Коэффициент Мартина TOL, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TOL: -0.78
AAPL: 2.94

Показатель коэффициента Шарпа TOL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOL и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
0.80
TOL
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOL и AAPL

Дивидендная доходность TOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности AAPL в 0.48%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TOL
Toll Brothers, Inc.		0.94%0.71%0.81%1.54%0.86%1.01%1.11%1.25%0.50%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок TOL и AAPL

Максимальная просадка TOL за все время составила -76.39%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOL и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.08%
-19.11%
TOL
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности TOL и AAPL

Текущая волатильность для Toll Brothers, Inc. (TOL) составляет 15.98%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что TOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.98%
22.62%
TOL
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TOL и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toll Brothers, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию