Сравнение TNXIX с FNSHX
TNXIX (1290 Retirement 2060 Fund) and FNSHX (Fidelity Freedom Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, TNXIX returned 11.72%/yr vs 3.17%/yr for FNSHX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNXIX charges 0.52%/yr vs 0.42%/yr for FNSHX.
Доходность
Сравнение доходности TNXIX и FNSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNXIX показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у FNSHX с доходностью 4.71%.
TNXIX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 8.28%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- —
FNSHX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNXIX и FNSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNXIX 1290 Retirement 2060 Fund | 8.84% | 16.99% | 30.13% | 13.71% | -13.94% | 19.21% | 6.93% | 25.04% | -5.65% | 5.14% |
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 4.71% | 10.35% | 4.40% | 8.26% | -11.31% | 3.16% | 9.01% | 10.74% | -1.86% | 0.09% |
Correlation
The correlation between TNXIX and FNSHX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.64 |
The correlation between TNXIX and FNSHX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNXIX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск
TNXIX
FNSHX
Сравнение TNXIX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNXIX | FNSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 3.10 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 13.60 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNXIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.47 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.60 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.83 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок TNXIX и FNSHX
Максимальная просадка TNXIX за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNXIX и FNSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNXIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -15.87% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.24% | -3.68% | -8.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.47% | -4.89% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -15.87% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.25% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -3.04% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.84% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNXIX и FNSHX
1290 Retirement 2060 Fund (TNXIX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что TNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNXIX | FNSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 1.94% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 3.92% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 4.62% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 5.35% | +11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 4.84% | +12.40% |
Сравнение комиссий TNXIX и FNSHX
TNXIX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии FNSHX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNXIX и FNSHX
Дивидендная доходность TNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности FNSHX в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNSHX Fidelity Freedom Income Fund Class K | 3.01% | 3.21% | 3.19% | 2.98% | 5.94% | 6.17% | 4.43% | 3.74% | 5.22% | 0.00% |
TNXIX 1290 Retirement 2060 Fund | 1.55% | 1.69% | 0.45% | 0.54% | 4.17% | 2.04% | 2.95% | 1.87% | 2.42% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
TNXIX and FNSHX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNXIX has higher volatility (3.32%) compared to FNSHX (1.94%). In terms of maximum drawdown, TNXIX dropped -32.31% vs FNSHX's -15.87%.
FNSHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNXIX и FNSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор