PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNOW.L с LYPG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNOW.L с LYPG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both Technology Equities funds from Amundi - TNOW.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while LYPG.DE tracks the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNOW.L returned 24.02%/yr vs 24.02%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TNOW.L и LYPG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TNOW.L торгуется в USD, в то время как LYPG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LYPG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNOW.L показывает доходность 24.24%, а LYPG.DE немного ниже – 23.56%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции TNOW.L – 24.02% и акции LYPG.DE – 24.02%.

TNOW.L

1 день
-1.97%
1 месяц
11.40%
С начала года
24.24%
6 месяцев
23.00%
1 год
49.66%
3 года*
32.35%
5 лет*
21.03%
10 лет*
24.02%

LYPG.DE

1 день
-1.96%
1 месяц
13.81%
С начала года
23.56%
6 месяцев
23.34%
1 год
50.99%
3 года*
32.42%
5 лет*
21.05%
10 лет*
24.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNOW.L и LYPG.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNOW.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)		24.24%21.66%34.01%54.23%-31.79%29.94%43.80%46.26%-3.48%37.54%
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		23.54%23.28%32.97%53.91%-32.26%30.54%43.43%48.00%-4.12%37.72%

Correlation

The correlation between TNOW.L and LYPG.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2010 г.

0.83

The correlation between TNOW.L and LYPG.DE shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с TNOW.L:
TNOW.L с ACWL.LTNOW.L с 500D.LTNOW.L с EWLTNOW.L с IUIT.LTNOW.L с NASDXTNOW.L с IITU.LTNOW.L с SGLN.L
Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA

Доходность на риск

TNOW.L vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNOW.L
Ранг доходности на риск TNOW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNOW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNOW.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNOW.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNOW.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNOW.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNOW.L c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNOW.LLYPG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.47

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.27

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.09

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

9.40

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNOW.L vs. LYPG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNOW.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYPG.DE равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNOW.L и LYPG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNOW.LLYPG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.95

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TNOW.L и LYPG.DE

Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, примерно равная максимальной просадке LYPG.DE в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и LYPG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNOW.LLYPG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-36.18%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-16.40%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-25.87%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-36.18%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.17%

-36.18%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-2.85%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-5.70%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

5.41%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TNOW.L и LYPG.DE

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNOW.LLYPG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.24%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

15.51%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

20.56%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

23.42%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

21.88%

-0.13%

Сравнение комиссий TNOW.L и LYPG.DE

И TNOW.L, и LYPG.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNOW.L и LYPG.DE

Ни TNOW.L, ни LYPG.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TNOW.L and LYPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TNOW.L and LYPG.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

TNOW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и LYPG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор