PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNOW.L с 500U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNOW.L с 500U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNOW.L (Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)) and 500U.L (Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - TNOW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while 500U.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNOW.L returned 24.02%/yr vs 15.69%/yr for 500U.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNOW.L charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for 500U.L.

Доходность

Сравнение доходности TNOW.L и 500U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNOW.L показывает доходность 24.24%, что значительно выше, чем у 500U.L с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции TNOW.L превзошли акции 500U.L по среднегодовой доходности: 24.02% против 15.69% соответственно.

TNOW.L

1 день
-1.97%
1 месяц
11.40%
С начала года
24.24%
6 месяцев
23.00%
1 год
49.66%
3 года*
32.35%
5 лет*
21.03%
10 лет*
24.02%

500U.L

1 день
-0.02%
1 месяц
3.27%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.80%
1 год
27.61%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNOW.L и 500U.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNOW.L
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)		24.24%21.66%34.01%54.23%-31.79%29.94%43.80%46.26%-3.48%37.54%
500U.L
Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc		10.41%17.98%24.83%26.85%-19.06%30.19%18.05%32.02%-5.58%21.10%

Correlation

The correlation between TNOW.L and 500U.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2011 г.

0.65

Over the past year, TNOW.L and 500U.L have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.65, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов TNOW.L и 500U.L

Секторы
TNOW.L
500U.L

Технологии

40.0%
35.6%

Потребительский циклический сектор

20.7%
10.1%

Здравоохранение

16.3%
8.5%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.9%

Коммунальные услуги

3.4%
2.4%

Финансовые услуги

2.2%
11.8%

Промышленность

0.6%
8.3%

Энергетика

0.2%
3.5%

Сырьевые материалы

0.1%
1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

TNOW.L
40.0%
500U.L
35.6%

Потребительский циклический сектор

TNOW.L
20.7%
500U.L
10.1%

Здравоохранение

TNOW.L
16.3%
500U.L
8.5%

Коммуникационные услуги

TNOW.L
10.3%
500U.L
11.2%

Потребительский защитный сектор

TNOW.L
6.3%
500U.L
4.9%

Коммунальные услуги

TNOW.L
3.4%
500U.L
2.4%

Финансовые услуги

TNOW.L
2.2%
500U.L
11.8%

Промышленность

TNOW.L
0.6%
500U.L
8.3%

Энергетика

TNOW.L
0.2%
500U.L
3.5%

Сырьевые материалы

TNOW.L
0.1%
500U.L
1.8%

Недвижимость

TNOW.L

-

500U.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD)

Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с TNOW.L:
TNOW.L с ACWL.LTNOW.L с 500D.LTNOW.L с EWLTNOW.L с IUIT.LTNOW.L с NASDXTNOW.L с IITU.LTNOW.L с SGLN.L
Часто сравнивают с 500U.L:
500U.L с VOO500U.L с SPY500U.L с ALV.DE500U.L с 500P.L500U.L с 500D.L500U.L с GOOG500U.L с VSGX

Доходность на риск

TNOW.L vs. 500U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNOW.L
Ранг доходности на риск TNOW.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNOW.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNOW.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNOW.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNOW.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNOW.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
500U.L
Ранг доходности на риск 500U.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 500U.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 500U.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 500U.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 500U.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNOW.L c 500U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) и Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNOW.L500U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.41

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.53

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.44

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

3.34

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

14.61

-5.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNOW.L vs. 500U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNOW.L на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 500U.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNOW.L и 500U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNOW.L500U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

1.23

-0.19

Просадки

Сравнение просадок TNOW.L и 500U.L

Максимальная просадка TNOW.L за все время составила -36.17%, что больше максимальной просадки 500U.L в -34.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNOW.L и 500U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNOW.L500U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.17%

-34.04%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-8.34%

-8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-18.29%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

-24.22%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.17%

-34.04%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-0.51%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.73%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

1.91%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TNOW.L и 500U.L

Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF - Acc (USD) (TNOW.L) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с Amundi S&P 500 Swap UCITS ETF USD Acc (500U.L) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что TNOW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 500U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNOW.L500U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

3.21%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

8.54%

+7.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.58%

11.57%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.57%

15.79%

+7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.75%

18.26%

+3.49%

Сравнение комиссий TNOW.L и 500U.L

TNOW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 500U.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNOW.L и 500U.L

Ни TNOW.L, ни 500U.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

TNOW.L and 500U.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 500U.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

500U.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for TNOW.L.

TNOW.L is categorized as Technology Equities, while 500U.L is S&P 500. TNOW.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while 500U.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for TNOW.L and 0.15% for 500U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNOW.L и 500U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор