Сравнение TNMIX с TNMAX
TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and TNMAX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, TNMIX returned 4.26%/yr vs 3.93%/yr for TNMAX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TNMIX charges 0.85%/yr vs 1.52%/yr for TNMAX.
Доходность
Сравнение доходности TNMIX и TNMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TNMIX показывает доходность 10.44%, а TNMAX немного ниже – 10.25%. За последние 10 лет акции TNMIX превзошли акции TNMAX по среднегодовой доходности: 4.26% против 3.93% соответственно.
TNMIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.26%
TNMAX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение доходности по годам TNMIX и TNMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 10.44% | 13.48% | 9.21% | 5.46% | -11.18% | 3.24% | 4.52% | 8.62% | -3.99% | 3.91% |
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 10.25% | 13.21% | 8.95% | 5.08% | -11.31% | 3.00% | 4.28% | 7.38% | -4.34% | 3.91% |
Correlation
The correlation between TNMIX and TNMAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between TNMIX and TNMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNMIX vs. TNMAX — Ранг доходности на риск
TNMIX
TNMAX
Сравнение TNMIX c TNMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMIX | TNMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.59 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | 5.65 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | 21.50 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMIX | TNMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TNMIX и TNMAX
Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, примерно равная максимальной просадке TNMAX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и TNMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNMIX | TNMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -17.29% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -3.64% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.17% | -7.27% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | -16.46% | +0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | -17.29% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.86% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -4.03% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMIX и TNMAX
1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A (TNMAX) имеют волатильность 1.65% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNMIX | TNMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.59% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 6.18% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 7.38% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 7.66% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 7.12% | 0.00% |
Сравнение комиссий TNMIX и TNMAX
TNMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TNMAX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMIX и TNMAX
Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TNMAX в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNMAX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund Class A | 1.76% | 1.94% | 1.33% | 3.12% | 2.59% | 10.42% | 0.55% | 1.92% | 0.97% | 0.37% | 0.37% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 1.97% | 2.18% | 1.57% | 3.38% | 2.86% | 10.67% | 0.78% | 3.06% | 1.24% | 0.37% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TNMIX and TNMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TNMIX has higher volatility (1.65%) compared to TNMAX (1.59%). In terms of maximum drawdown, TNMIX dropped -17.21% vs TNMAX's -17.29%.
TNMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNMIX и TNMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор