Сравнение TNMIX с QMFRX
TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNMIX charges 0.85%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности TNMIX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNMIX показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью 5.67%.
TNMIX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 11.47%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 3.99%
QMFRX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNMIX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 7.57% | 1.11% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 5.67% | 3.55% |
Correlation
The correlation between TNMIX and QMFRX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNMIX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск
TNMIX
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TNMIX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TNMIX | QMFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.02 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TNMIX и QMFRX
Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNMIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -10.27% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -5.39% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -2.33% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMIX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNMIX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.84% | 15.09% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.71% | 15.09% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.16% | 15.09% | -7.93% |
Сравнение комиссий TNMIX и QMFRX
TNMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMIX и QMFRX
Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности QMFRX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.45% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 2.02% | 2.18% | 1.57% | 3.38% | 2.86% | 10.67% | 0.78% | 3.06% | 1.24% | 0.37% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TNMIX and QMFRX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNMIX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор