Сравнение TNMIX с QMFNX
TNMIX (1290 Multi-Alternative Strategies Fund) and QMFNX (AQR MS Fusion Fund Class N) are both Multistrategy funds. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. TNMIX charges 0.85%/yr vs 3.80%/yr for QMFNX.
Доходность
Сравнение доходности TNMIX и QMFNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNMIX показывает доходность 10.44%, что значительно ниже, чем у QMFNX с доходностью 11.26%.
TNMIX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 4.26%
QMFNX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNMIX и QMFNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 10.44% | 1.59% |
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 11.26% | 3.54% |
Correlation
The correlation between TNMIX and QMFNX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNMIX vs. QMFNX — Ранг доходности на риск
TNMIX
QMFNX
Сравнение TNMIX c QMFNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Multi-Alternative Strategies Fund (TNMIX) и AQR MS Fusion Fund Class N (QMFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNMIX | QMFNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNMIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 2.10 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок TNMIX и QMFNX
Максимальная просадка TNMIX за все время составила -17.21%, что больше максимальной просадки QMFNX в -10.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNMIX и QMFNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNMIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.21% | -10.37% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -0.16% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -2.27% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNMIX и QMFNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNMIX | QMFNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.38% | 14.31% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 14.31% | -6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 14.31% | -7.19% |
Сравнение комиссий TNMIX и QMFNX
TNMIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QMFNX в 3.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNMIX и QMFNX
Дивидендная доходность TNMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности QMFNX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFNX AQR MS Fusion Fund Class N | 0.34% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNMIX 1290 Multi-Alternative Strategies Fund | 1.97% | 2.18% | 1.57% | 3.38% | 2.86% | 10.67% | 0.78% | 3.06% | 1.24% | 0.37% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
TNMIX and QMFNX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNMIX и QMFNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор