PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNBMX с ANAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNBMX с ANAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX).

TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г.. ANAZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TNBMX и ANAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNBMX и ANAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		-0.85%6.42%2.70%5.99%-12.17%-2.14%5.13%7.84%0.38%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, TNBMX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у ANAZX с доходностью -0.85%.

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

ANAZX

1 день
0.15%
1 месяц
-2.28%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.70%
3 года*
3.84%
5 лет*
0.23%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

AB Global Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с PFORXTNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с DWFIXTNBMX с VTIIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBX
Часто сравнивают с ANAZX:
ANAZX с BNDXANAZX с PFORXANAZX с DFSHXANAZX с DGFFXANAZX с QUASXANAZX с ALTFXANAZX с VTIIX

Сравнение комиссий TNBMX и ANAZX

TNBMX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ANAZX в 0.52%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z

Доходность на риск

TNBMX vs. ANAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ANAZX
Ранг доходности на риск ANAZX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANAZX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANAZX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANAZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANAZX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANAZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNBMX c ANAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) и AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNBMXANAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.90

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.57

1.31

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.17

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.21

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.61

4.88

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNBMX vs. ANAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNBMX на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ANAZX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNBMX и ANAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNBMXANAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.90

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.05

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.66

+0.20

Корреляция

Корреляция между TNBMX и ANAZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNBMX и ANAZX

Дивидендная доходность TNBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности ANAZX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%
ANAZX
AB Global Bond Fund Class Z		3.73%4.89%3.67%2.53%8.39%2.73%2.64%3.71%3.17%2.53%3.27%4.06%

Просадки

Сравнение просадок TNBMX и ANAZX

Максимальная просадка TNBMX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки ANAZX в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBMX и ANAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNBMXANAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.78%

-17.24%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-3.13%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.48%

-17.24%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.56%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.42%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

0.77%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности TNBMX и ANAZX

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) составляет 1.15%, в то время как у AB Global Bond Fund Class Z (ANAZX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что TNBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNBMXANAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.49%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.80%

2.18%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71%

3.43%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

4.39%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.33%

3.72%

-0.39%