Сравнение TNBIX с CSUAX
TNBIX (1290 SmartBeta Equity Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, TNBIX returned 10.51%/yr vs 7.35%/yr for CSUAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNBIX charges 0.85%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности TNBIX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TNBIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции TNBIX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.35% соответственно.
TNBIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 3.65%
- 1 год
- 10.59%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 10.51%
CSUAX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 8.33%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам TNBIX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNBIX 1290 SmartBeta Equity Fund | 3.07% | 13.93% | 16.70% | 16.79% | -14.43% | 22.84% | 11.09% | 26.66% | -5.66% | 19.93% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 9.18% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between TNBIX and CSUAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2014 г. | 0.73 |
The correlation between TNBIX and CSUAX shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNBIX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
TNBIX
CSUAX
Сравнение TNBIX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNBIX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.68 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | 8.87 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNBIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.66 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок TNBIX и CSUAX
Максимальная просадка TNBIX за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNBIX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNBIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.11% | -52.20% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -5.99% | -1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.07% | -14.95% | +2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.13% | -20.45% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.11% | -35.05% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -3.65% | +2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.97% | -8.44% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.80% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNBIX и CSUAX
Текущая волатильность для 1290 SmartBeta Equity Fund (TNBIX) составляет 2.03%, в то время как у Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что TNBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNBIX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.03% | 3.13% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.81% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.92% | 9.69% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 12.99% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.92% | -0.14% |
Сравнение комиссий TNBIX и CSUAX
TNBIX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNBIX и CSUAX
Дивидендная доходность TNBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности CSUAX в 7.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.41% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
TNBIX 1290 SmartBeta Equity Fund | 4.65% | 4.80% | 4.47% | 1.44% | 1.08% | 7.47% | 1.31% | 2.27% | 5.45% | 1.59% | 1.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TNBIX and CSUAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSUAX has higher volatility (3.13%) compared to TNBIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, TNBIX dropped -30.11% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TNBIX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор