Сравнение TNA с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
TNA и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TNA и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNA и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TNA показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: 4.86% против 9.96% соответственно.
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и VTWO
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
TNA vs. VTWO — Ранг доходности на риск
TNA
VTWO
Сравнение TNA c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNA | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.91 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 7.12 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNA | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.15 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.16 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.43 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между TNA и VTWO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и VTWO
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и VTWO
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNA | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -41.19% | -46.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.58% | -13.90% | -23.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.36% | -31.88% | -50.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.09% | -41.19% | -46.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.21% | -7.29% | -50.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.81% | -8.47% | -25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 3.74% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и VTWO
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 22.02% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNA | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.02% | 7.38% | +14.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 14.44% | +28.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.30% | 23.29% | +46.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.36% | 22.49% | +44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.28% | 23.04% | +45.24% |