PortfoliosLab logo
Сравнение TNA с VTWO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TNA и VTWO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TNA и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.16%
257.60%
TNA
VTWO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TNA:

-0.39

VTWO:

-0.04

Коэф-т Сортино

TNA:

-0.14

VTWO:

0.12

Коэф-т Омега

TNA:

0.98

VTWO:

1.01

Коэф-т Кальмара

TNA:

-0.34

VTWO:

-0.04

Коэф-т Мартина

TNA:

-1.14

VTWO:

-0.11

Индекс Язвы

TNA:

24.60%

VTWO:

8.65%

Дневная вол-ть

TNA:

72.10%

VTWO:

24.20%

Макс. просадка

TNA:

-88.09%

VTWO:

-41.19%

Текущая просадка

TNA:

-76.74%

VTWO:

-19.47%

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность -39.60%, что значительно ниже, чем у VTWO с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям VTWO по среднегодовой доходности: -5.36% против 5.99% соответственно.


TNA

С начала года

-39.60%

1 месяц

-21.33%

6 месяцев

-40.32%

1 год

-25.75%

5 лет

6.59%

10 лет

-5.36%

VTWO

С начала года

-11.92%

1 месяц

-5.55%

6 месяцев

-10.84%

1 год

0.08%

5 лет

11.22%

10 лет

5.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TNA и VTWO

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии VTWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTWO: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TNA и VTWO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

VTWO
Ранг риск-скорректированной доходности VTWO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TNA c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TNA, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TNA: -0.39
VTWO: -0.04
Коэффициент Сортино TNA, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TNA: -0.14
VTWO: 0.12
Коэффициент Омега TNA, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TNA: 0.98
VTWO: 1.01
Коэффициент Кальмара TNA, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TNA: -0.34
VTWO: -0.04
Коэффициент Мартина TNA, с текущим значением в -1.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TNA: -1.14
VTWO: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа VTWO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
-0.04
TNA
VTWO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и VTWO

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VTWO в 1.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.84%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF
1.47%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TNA и VTWO

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и VTWO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.74%
-19.47%
TNA
VTWO

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и VTWO

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 42.10% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.10%
14.20%
TNA
VTWO