Сравнение TNA с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
TNA и RWJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TNA или RWJ.
Основные характеристики
| TNA | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.51% | 7.45% |
| Дох-ть за 1 год | 27.76% | 17.86% |
| Дох-ть за 3 года | -20.24% | 6.60% |
| Дох-ть за 5 лет | -7.13% | 16.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.86% | 10.52% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 64.10% | 22.62% |
| Макс. просадка | -88.09% | -55.97% |
| Текущая просадка | -61.74% | -2.77% |
Корреляция
Корреляция между TNA и RWJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TNA и RWJ
С начала года, TNA показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 7.45%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 1.86% против 10.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNA и RWJ
TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TNA c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNA и RWJ
Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности RWJ в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.99% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.24% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок TNA и RWJ
Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TNA и RWJ
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.