PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNA с RWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TNA с RWJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) and RWJ (Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300%), while RWJ is a Small Cap Value Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TNA returned 7.99%/yr vs 13.01%/yr for RWJ. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TNA charges 1.14%/yr vs 0.39%/yr for RWJ.

Доходность

Сравнение доходности TNA и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TNA показывает доходность 53.14%, что значительно выше, чем у RWJ с доходностью 17.38%. За последние 10 лет акции TNA уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 7.99% против 13.01% соответственно.

TNA

1 день
4.51%
1 месяц
8.55%
С начала года
53.14%
6 месяцев
43.09%
1 год
130.31%
3 года*
31.74%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
7.99%

RWJ

1 день
1.30%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.38%
6 месяцев
16.77%
1 год
39.12%
3 года*
17.73%
5 лет*
8.01%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TNA и RWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		53.14%9.82%7.21%26.24%-62.48%27.88%-7.82%71.88%-39.89%39.15%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		17.38%7.75%11.81%16.21%-10.97%52.82%20.83%20.29%-16.95%5.30%

Correlation

The correlation between TNA and RWJ is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.92

The correlation between TNA and RWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TNA и RWJ

Секторы
TNA
RWJ

Промышленность

17.5%
16.2%

Технологии

16.9%
9.9%

Здравоохранение

16.5%
11.2%

Финансовые услуги

15.9%
11.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
23.9%

Недвижимость

6.2%
4.0%

Энергетика

6.2%
7.4%

Сырьевые материалы

4.8%
5.2%

Коммунальные услуги

2.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.3%

Потребительский защитный сектор

2.4%
6.9%

Промышленность

TNA
17.5%
RWJ
16.2%

Технологии

TNA
16.9%
RWJ
9.9%

Здравоохранение

TNA
16.5%
RWJ
11.2%

Финансовые услуги

TNA
15.9%
RWJ
11.0%

Потребительский циклический сектор

TNA
8.4%
RWJ
23.9%

Недвижимость

TNA
6.2%
RWJ
4.0%

Энергетика

TNA
6.2%
RWJ
7.4%

Сырьевые материалы

TNA
4.8%
RWJ
5.2%

Коммунальные услуги

TNA
2.9%
RWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

TNA
2.5%
RWJ
3.3%

Потребительский защитный сектор

TNA
2.4%
RWJ
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU
Часто сравнивают с RWJ:
RWJ с AVUVXRWJ с XSVMRWJ с RZVRWJ с RWKRWJ с CALFRWJ с RFVRWJ с FSMD

Доходность на риск

TNA vs. RWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг доходности на риск RWJ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWJ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNA c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNARWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.03

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.91

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

3.48

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

11.12

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNA vs. RWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNA на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWJ равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNA и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNARWJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.03

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TNA и RWJ

Максимальная просадка TNA за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNA и RWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TNARWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.09%

-55.97%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.53%

-11.31%

-21.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.78%

-29.29%

-36.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.36%

-29.29%

-53.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.09%

-51.33%

-36.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.23%

0.00%

-35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.90%

-9.24%

-24.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

3.53%

+6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TNA и RWJ

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) имеет более высокую волатильность в 17.02% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что TNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TNARWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.02%

4.66%

+12.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.45%

12.35%

+28.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.06%

19.40%

+37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

23.72%

+43.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.42%

26.14%

+42.28%

Сравнение комиссий TNA и RWJ

TNA берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNA и RWJ

Дивидендная доходность TNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности RWJ в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.00%1.11%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%1.11%0.60%0.74%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.39%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TNA and RWJ have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TNA has higher volatility (17.02%) compared to RWJ (4.66%). In terms of maximum drawdown, TNA dropped -88.09% vs RWJ's -55.97%.

On 10-year performance, RWJ leads with 13.01% vs 7.99% for TNA. On fees, RWJ is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RWJ has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWJ has performed better with a 13.01% return vs 7.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWJ is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.14% for TNA.

RWJ has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.39% for TNA.

TNA is categorized as Leveraged Equities, while RWJ is Small Cap Value Equities. TNA tracks Russell 2000 Index (300%), while RWJ tracks S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.14% for TNA and 0.39% for RWJ.

TNA currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TNA и RWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор