Сравнение TMUS с SCHD
TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, TMUS returned 15.83%/yr vs 12.77%/yr for SCHD. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMUS показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 15.83% против 12.77% соответственно.
TMUS
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -12.08%
- 1 год
- -24.20%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 15.83%
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам TMUS и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | -9.72% | -6.58% | 39.70% | 15.02% | 20.71% | -13.99% | 71.96% | 23.28% | 0.16% | 10.43% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.01% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between TMUS and SCHD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.39 |
Over the past year, the correlation between TMUS and SCHD has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.39, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMUS vs. SCHD — Ранг доходности на риск
TMUS
SCHD
Сравнение TMUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMUS | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.45 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 5.91 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 14.53 | -15.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | 2.49 | -3.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.58 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.86 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и SCHD
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.29% | -33.37% | -52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -4.61% | -24.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.99% | -16.13% | -15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -16.85% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.99% | -33.37% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -1.40% | -30.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.95% | -3.32% | -22.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.33% | 1.88% | +15.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и SCHD
T-Mobile US, Inc. (TMUS) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TMUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMUS | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.53% | 2.66% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.07% | 7.66% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 10.96% | +13.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 14.38% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 16.72% | +9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и SCHD
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности SCHD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.26% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 2.17% | 1.80% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TMUS and SCHD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMUS has higher volatility (6.53%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, TMUS dropped -86.29% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMUS и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор