Сравнение TMUS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMUS или SCHD.
Основные характеристики
| TMUS | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.56% | 3.59% |
| Дох-ть за 1 год | 13.43% | 14.88% |
| Дох-ть за 3 года | 5.56% | 3.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.20% | 12.18% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.84% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | 0.88 | 1.27 |
| Дневная вол-ть | 15.81% | 11.22% |
| Макс. просадка | -86.29% | -33.37% |
| Current Drawdown | -3.12% | -2.95% |
Корреляция
Корреляция между TMUS и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TMUS и SCHD
С начала года, TMUS показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 17.84% против 11.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMUS и SCHD
Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности SCHD в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMUS T-Mobile US, Inc. | 0.80% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.04% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.42% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок TMUS и SCHD
Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMUS и SCHD
Текущая волатильность для T-Mobile US, Inc. (TMUS) составляет 2.23%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что TMUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.