PortfoliosLab logo
Сравнение TMUS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMUS и SCHD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TMUS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,694.02%
370.37%
TMUS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMUS:

2.71

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

TMUS:

3.24

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

TMUS:

1.50

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

TMUS:

4.42

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

TMUS:

13.59

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

TMUS:

4.69%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

TMUS:

23.59%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

TMUS:

-86.29%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

TMUS:

-3.90%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, TMUS показывает доходность 19.18%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции TMUS превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 23.00% против 10.35% соответственно.


TMUS

С начала года

19.18%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

13.04%

1 год

61.94%

5 лет

24.31%

10 лет

23.00%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMUS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMUS
Ранг риск-скорректированной доходности TMUS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMUS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMUS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMUS, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TMUS: 2.71
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино TMUS, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TMUS: 3.24
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега TMUS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TMUS: 1.50
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара TMUS, с текущим значением в 4.42, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TMUS: 4.42
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина TMUS, с текущим значением в 13.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TMUS: 13.59
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа TMUS на текущий момент составляет 2.71, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMUS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.71
0.23
TMUS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMUS и SCHD

Дивидендная доходность TMUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.17%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок TMUS и SCHD

Максимальная просадка TMUS за все время составила -86.29%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMUS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.90%
-11.33%
TMUS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности TMUS и SCHD

T-Mobile US, Inc. (TMUS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 10.93% и 11.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.93%
11.25%
TMUS
SCHD