PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TMO с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMO с VTI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или VTI.

Корреляция

Корреляция между TMO и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TMO и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMO:

-1.02

VTI:

0.64

Коэф-т Сортино

TMO:

-1.32

VTI:

1.08

Коэф-т Омега

TMO:

0.85

VTI:

1.16

Коэф-т Кальмара

TMO:

-0.62

VTI:

0.70

Коэф-т Мартина

TMO:

-1.70

VTI:

2.67

Индекс Язвы

TMO:

14.32%

VTI:

5.08%

Дневная вол-ть

TMO:

26.41%

VTI:

20.28%

Макс. просадка

TMO:

-71.16%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

TMO:

-34.62%

VTI:

-4.90%

Доходность по периодам

С начала года, TMO показывает доходность -16.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 13.14% против 12.02% соответственно.

TMO

С начала года

-16.78%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-20.78%

1 год

-26.84%

5 лет

5.58%

10 лет

13.14%

VTI

С начала года

-0.53%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-2.80%

1 год

12.82%

5 лет

17.03%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMO и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TMO
Ранг риск-скорректированной доходности TMO, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMO, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMO c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMO и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMO и VTI

Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности VTI в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMO
Thermo Fisher Scientific Inc.		0.37%0.30%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.31%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TMO и VTI

Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TMO и VTI

Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...