Сравнение TMO с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMO или VTI.
Основные характеристики
| TMO | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.69% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 4.06% | 25.64% |
| Дох-ть за 3 года | 7.18% | 6.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.74% | 12.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.80% | 11.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 2.07 |
| Дневная вол-ть | 21.31% | 12.02% |
| Макс. просадка | -71.16% | -55.45% |
| Current Drawdown | -13.91% | -3.59% |
Корреляция
Корреляция между TMO и VTI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TMO и VTI
С начала года, TMO показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции TMO превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 17.80% против 11.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMO c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMO и VTI
Дивидендная доходность TMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VTI в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMO Thermo Fisher Scientific Inc. | 0.25% | 0.26% | 0.22% | 0.16% | 0.19% | 0.23% | 0.30% | 0.32% | 0.43% | 0.42% | 0.48% | 0.54% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.41% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TMO и VTI
Максимальная просадка TMO за все время составила -71.16%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMO и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMO и VTI
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что TMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.