Сравнение TMHC с VOO

С начала года, TMHC показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TMHC имеют среднегодовую доходность 12.16%, а акции VOO немного впереди с 12.42%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TMHC на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMHC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TMHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

Максимальная просадка TMHC за все время составила -75.18%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMHC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Taylor Morrison Home Corporation (TMHC) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что TMHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.