PortfoliosLab logo
Сравнение TMFE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TMFE и SCHG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.79%
6.30%
TMFE
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TMFE:

1.77

SCHG:

1.96

Коэф-т Сортино

TMFE:

2.53

SCHG:

2.56

Коэф-т Омега

TMFE:

1.32

SCHG:

1.35

Коэф-т Кальмара

TMFE:

3.27

SCHG:

2.81

Коэф-т Мартина

TMFE:

11.28

SCHG:

10.89

Индекс Язвы

TMFE:

2.42%

SCHG:

3.19%

Дневная вол-ть

TMFE:

15.32%

SCHG:

17.72%

Макс. просадка

TMFE:

-31.07%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

TMFE:

-5.96%

SCHG:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -0.57%.


TMFE

С начала года

-0.38%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

4.95%

1 год

25.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-0.57%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

6.72%

1 год

33.19%

5 лет

18.85%

10 лет

16.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TMFE и SCHG

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


График комиссии TMFE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TMFE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TMFE
Ранг риск-скорректированной доходности TMFE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMFE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TMFE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TMFE, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.771.96
Коэффициент Сортино TMFE, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.532.56
Коэффициент Омега TMFE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.35
Коэффициент Кальмара TMFE, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.272.81
Коэффициент Мартина TMFE, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.2810.89
TMFE
SCHG

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.77
1.96
TMFE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SCHG

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности SCHG в 0.40%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
0.44%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.40%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SCHG

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.96%
-4.78%
TMFE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SCHG

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 3.85%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.85%
6.17%
TMFE
SCHG