PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TMFE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TMFE с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

TMFE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMFE - это пассивный фонд от RBB Fund, который отслеживает доходность Motley Fool Capital Efficiency 100 Index. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TMFE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TMFE и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		-6.44%11.10%27.95%41.12%-25.84%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%

Доходность по периодам

С начала года, TMFE показывает доходность -6.44%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

TMFE

1 день
0.26%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.44%
6 месяцев
-5.95%
1 год
6.54%
3 года*
18.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с TMFE:
TMFE с TMFCTMFE с TMFSTMFE с TIMETMFE с ARKKTMFE с QQC.TOTMFE с QQQTMFE с SPYV
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий TMFE и SCHG

TMFE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

TMFE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TMFE
Ранг доходности на риск TMFE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMFE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMFE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMFE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMFE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMFE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMFESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.76

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.24

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.09

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

3.71

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TMFE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMFE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMFE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMFESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.79

-0.37

Корреляция

Корреляция между TMFE и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TMFE и SCHG

Дивидендная доходность TMFE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMFE
The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF		0.34%0.32%0.44%0.45%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок TMFE и SCHG

Максимальная просадка TMFE за все время составила -31.07%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMFE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

TMFESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.07%

-34.59%

+3.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-16.41%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-12.51%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-5.22%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

4.84%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности TMFE и SCHG

Текущая волатильность для The RBB Fund, Inc. - Motley Fool High Capital Efficiency Index ETF (TMFE) составляет 5.14%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что TMFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMFESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.77%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.54%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

22.45%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.49%

22.31%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

21.51%

-2.02%