Сравнение TMF с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
TMF и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TMF или VGLT.
Основные характеристики
| TMF | VGLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -25.00% | -3.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.78% | 14.04% |
| Дох-ть за 3 года | -43.79% | -10.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -29.71% | -5.24% |
| Дох-ть за 10 лет | -11.70% | 0.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.98 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 1.47 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.21 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 0.97 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 20.24% | 5.12% |
| Дневная вол-ть | 44.68% | 13.83% |
| Макс. просадка | -92.18% | -46.18% |
| Текущая просадка | -90.19% | -37.69% |
Корреляция
Корреляция между TMF и VGLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TMF и VGLT
С начала года, TMF показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -11.70% против 0.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и VGLT
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TMF c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и VGLT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VGLT в 3.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.56% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 3.98% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и VGLT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.18%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и VGLT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.