Сравнение TMF с VGLT
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while VGLT is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -16.47%/yr vs -1.08%/yr for VGLT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TMF charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for VGLT.
Доходность
Сравнение доходности TMF и VGLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -16.47% против -1.08% соответственно.
TMF
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.18%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -2.86%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- -19.78%
- 5 лет*
- -30.25%
- 10 лет*
- -16.47%
VGLT
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 3.32%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- -1.08%
Сравнение доходности по годам TMF и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 0.08% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 1.75% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Correlation
The correlation between TMF and VGLT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г. | 0.98 |
The correlation between TMF and VGLT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. VGLT — Ранг доходности на риск
TMF
VGLT
Сравнение TMF c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.67 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 1.67 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и VGLT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и VGLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -46.18% | -46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -7.01% | -19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.09% | -17.68% | -38.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -40.98% | -47.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -46.18% | -46.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.71% | -35.46% | -56.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.78% | -15.13% | -28.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.28% | 2.83% | +9.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и VGLT
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 2.35% | +4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.68% | 6.18% | +13.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.15% | 8.69% | +19.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.63% | 14.54% | +32.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.87% | 13.80% | +30.07% |
Сравнение комиссий TMF и VGLT
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и VGLT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VGLT в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.51% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TMF and VGLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.26%) compared to VGLT (2.35%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs VGLT's -46.18%.
On 10-year performance, VGLT leads with -1.08% vs -16.47% for TMF. On fees, VGLT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VGLT has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGLT has performed better with a -1.08% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
VGLT has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 3.95% for TMF.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while VGLT is Government Bonds. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while VGLT tracks Bloomberg U.S. Long Treasury Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.03% for VGLT.
VGLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и VGLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор