Сравнение TMF с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
TMF и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -15.81% против -0.87% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и VGLT
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Доходность на риск
TMF vs. VGLT — Ранг доходности на риск
TMF
VGLT
Сравнение TMF c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.04 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 0.02 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.04 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.09 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.04 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | -0.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | -0.06 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.19 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TMF и VGLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и VGLT
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и VGLT
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -46.18% | -46.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -8.48% | -18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -40.98% | -47.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -46.18% | -46.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -36.66% | -55.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -14.83% | -28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 3.86% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и VGLT
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 3.45% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 6.00% | +13.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 10.32% | +23.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 14.59% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 13.84% | +30.16% |