Сравнение TMF с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
TMF и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TMF и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TMF и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -15.81% против 1.66% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TMF и AGG
TMF берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
TMF vs. AGG — Ранг доходности на риск
TMF
AGG
Сравнение TMF c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TMF | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.93 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | 1.32 | -1.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.17 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.76 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 4.89 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.93 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.04 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 | 0.31 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.60 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между TMF и AGG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и AGG
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TMF и AGG
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.61%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.61% | -18.43% | -74.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.13% | -2.52% | -24.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.37% | -17.82% | -70.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.61% | -18.43% | -74.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.97% | -2.30% | -89.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.14% | -2.71% | -40.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.98% | 0.91% | +16.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и AGG
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 1.67% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 2.55% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.77% | 4.37% | +29.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.81% | 6.07% | +40.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.00% | 5.39% | +38.61% |