Сравнение TMF с AGG
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -17.81%/yr vs 1.45%/yr for AGG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TMF charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности TMF и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -10.00%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -17.81% против 1.45% соответственно.
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
AGG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.13%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение доходности по годам TMF и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.21% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between TMF and AGG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between TMF and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. AGG — Ранг доходности на риск
TMF
AGG
Сравнение TMF c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.56 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 4.30 | -4.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и AGG
Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.89% | -18.43% | -74.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -2.76% | -23.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.14% | -6.11% | -49.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.81% | -17.82% | -70.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.89% | -18.43% | -74.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.55% | -2.18% | -90.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.94% | -2.70% | -41.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 1.00% | +12.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и AGG
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 1.15% | +6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.82% | 2.95% | +16.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 3.79% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.49% | 6.10% | +40.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.70% | 5.41% | +38.29% |
Сравнение комиссий TMF и AGG
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и AGG
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности AGG в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.01% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TMF and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.49%) compared to AGG (1.15%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, AGG leads with 1.45% vs -17.81% for TMF. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.45% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 4.01% for AGG.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while AGG is Total Bond Market. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор