Сравнение TMF с AGG
TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TMF returned -18.10%/yr vs 1.44%/yr for AGG. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TMF charges 1.01%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности TMF и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMF показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -18.10% против 1.44% соответственно.
TMF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -13.43%
- 1 год
- -16.55%
- 3 года*
- -18.06%
- 5 лет*
- -33.81%
- 10 лет*
- -18.10%
- Всё время*
- -6.47%
AGG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- 0.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 1.44%
- Всё время*
- 3.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $928.20M | $842.04M | $823.39M | |
| $174.56M | $137.48M | $128.85M |
Сравнение доходности по годам TMF и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -13.43% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.13% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between TMF and AGG is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г. | 0.87 |
The correlation between TMF and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMF vs. AGG — Ранг доходности на риск
TMF
AGG
Сравнение TMF c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMF | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.88 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 2.20 | -3.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMF и AGG
Максимальная просадка TMF за все время составила -93.10%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.10% | -18.43% | -74.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.69% | -2.76% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -4.98% | -45.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.14% | -17.73% | -71.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.10% | -18.43% | -74.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.83% | -2.26% | -90.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.10% | -2.70% | -41.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.40% | 1.11% | +13.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMF и AGG
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMF | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 1.07% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | 3.02% | +17.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.13% | 3.71% | +23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.38% | 6.10% | +40.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.69% | 5.41% | +38.28% |
Сравнение комиссий TMF и AGG
TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMF и AGG
Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности AGG в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.04% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.56% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TMF and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TMF has higher volatility (7.36%) compared to AGG (1.07%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -93.10% vs AGG's -18.43%.
On 10-year performance, AGG leads with 1.44% vs -18.10% for TMF. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.44% return vs -18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 4.04% for AGG.
TMF is categorized as Leveraged Bonds, while AGG is Total Bond Market. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMF и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор