PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TMF с AGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TMF и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TMF показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции TMF уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: -16.47% против 1.59% соответственно.


TMF

1 день
3.90%
1 месяц
10.18%
С начала года
0.08%
6 месяцев
-2.86%
1 год
-0.04%
3 года*
-19.78%
5 лет*
-30.25%
10 лет*
-16.47%

AGG

1 день
0.49%
1 месяц
1.10%
С начала года
0.96%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.41%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.21%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TMF и AGG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
0.08%-2.94%-35.95%-13.01%-72.60%-19.80%39.02%34.75%-11.01%22.72%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.96%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%

Correlation

The correlation between TMF and AGG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2009 г.

0.87

The correlation between TMF and AGG has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

TMF vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TMF
Ранг доходности на риск TMF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMF: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMF: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMF: 99
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TMF c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TMFAGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.21

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.60

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

4.61

-4.62

TMF vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TMF на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TMF и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TMF и AGG

Максимальная просадка TMF за все время составила -92.89%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMF и AGG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TMFAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.89%

-18.43%

-74.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.51%

-2.76%

-23.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.09%

-6.11%

-49.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.81%

-17.82%

-70.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.89%

-18.43%

-74.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.71%

-1.45%

-90.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.78%

-2.71%

-41.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

0.96%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TMF и AGG

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TMFAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

1.19%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

2.87%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.15%

3.84%

+24.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.63%

6.10%

+40.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.87%

5.41%

+38.46%

Сравнение комиссий TMF и AGG

TMF берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TMF и AGG

Дивидендная доходность TMF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью AGG в 3.96%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.96%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
TMF
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
3.95%4.06%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, TMF and AGG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TMF has higher volatility (7.26%) compared to AGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, TMF dropped -92.89% vs AGG's -18.43%.

On 10-year performance, AGG leads with 1.59% vs -16.47% for TMF. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AGG has performed better with a 1.59% return vs -16.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.

AGG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 3.95% for TMF.

TMF is categorized as Leveraged Bonds, while AGG is Total Bond Market. TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%), while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.01% for TMF and 0.03% for AGG.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TMF и AGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор