PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TME с VOO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или VOO.

Корреляция

Корреляция между TME и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TME и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.49%
130.87%
TME
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.20

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

TME:

0.72

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

TME:

1.09

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TME:

0.15

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

TME:

0.54

VOO:

2.27

Индекс Язвы

TME:

20.12%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

TME:

55.10%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TME:

-57.06%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.

TME

С начала года

19.19%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

17.74%

1 год

7.66%

5 лет

4.91%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TME, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TME: 0.20
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино TME, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TME: 0.72
VOO: 0.88
Коэффициент Омега TME, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TME: 1.09
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TME, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TME: 0.15
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина TME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TME: 0.54
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
0.54
TME
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и VOO

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности VOO в 1.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.37%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TME и VOO

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.06%
-9.90%
TME
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TME и VOO

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
13.96%
TME
VOO