PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TME с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TME с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TME и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TME и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TME
Tencent Music Entertainment Group		-47.58%56.39%27.12%8.82%20.88%-64.40%63.88%-11.20%-5.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-5.30%

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность -47.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

TME

1 день
-0.97%
1 месяц
-36.31%
С начала года
-47.58%
6 месяцев
-60.25%
1 год
-35.64%
3 года*
4.28%
5 лет*
-14.13%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tencent Music Entertainment Group

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TME:
TME с TCEHYTME с SFMTME с ALARTME с HWMTME с MSFTTME с MCHITME с TAL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

TME vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг доходности на риск TME: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TME: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TME c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TMESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

0.96

-1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.78

1.49

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

1.53

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.36

7.27

-8.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TME vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TMESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

0.96

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.56

-0.66

Корреляция

Корреляция между TME и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и SPY

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TME
Tencent Music Entertainment Group		1.96%1.03%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок TME и SPY

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

TMESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.19%

-55.19%

-35.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.14%

-12.05%

-53.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.52%

-24.50%

-60.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.46%

-5.53%

-64.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.56%

-9.09%

-42.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.03%

2.54%

+23.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TME и SPY

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 31.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TMESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

31.28%

5.35%

+25.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.64%

9.50%

+31.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.54%

19.06%

+31.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.27%

17.06%

+43.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.07%

17.92%

+39.15%