Сравнение TME с JPM
TME (Tencent Music Entertainment Group) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. TME operates in Internet Content & Information (Communication Services), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, TME returned -11.28%/yr vs 19.98%/yr for JPM. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TME и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TME показывает доходность -51.97%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 4.70%.
TME
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -51.97%
- 6 месяцев
- -52.11%
- 1 год
- -54.14%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- -11.28%
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 9.06%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 22.41%
- 3 года*
- 37.10%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- 22.02%
Сравнение доходности по годам TME и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TME Tencent Music Entertainment Group | -51.97% | 56.39% | 27.12% | 8.82% | 20.88% | -64.40% | 63.88% | -11.20% | -6.24% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 4.70% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -2.74% |
Correlation
The correlation between TME and JPM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.22 |
The correlation between TME and JPM shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TME:
$12.76B
JPM:
$933.49B
TME:
CN¥5.49
JPM:
$21.08
TME:
10.10
JPM:
15.85
TME:
0.25
JPM:
1.75
TME:
2.66
JPM:
3.27
TME:
1.17
JPM:
2.71
TME:
CN¥32.50B
JPM:
$285.09B
TME:
CN¥18.52B
JPM:
$173.52B
TME:
CN¥13.20B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TME vs. JPM — Ранг доходности на риск
TME
JPM
Сравнение TME c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TME | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.19 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.46 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 3.43 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TME и JPM
Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TME | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -76.16% | -14.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | -15.47% | -52.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.06% | -24.42% | -43.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.33% | -38.77% | -41.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.94% | 0.00% | -72.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.08% | -17.61% | -34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.78% | 6.55% | +33.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TME и JPM
Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 10.71% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TME | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.71% | 7.34% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 17.14% | +24.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.92% | 22.12% | +24.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.09% | 24.47% | +35.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.60% | 27.35% | +29.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TME и JPM
Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности JPM в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.77% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
TME Tencent Music Entertainment Group | 2.93% | 1.03% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TME и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TME и JPM
TME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о валовой прибыли в 3.52B при выручке в 7.85B, что соответствует валовой рентабельности в 44.9%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
TME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 7.85B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
TME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tencent Music Entertainment Group сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 7.85B, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
TME and JPM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TME has higher volatility (10.71%) compared to JPM (7.34%). In terms of maximum drawdown, TME dropped -90.19% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TME и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор