PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TME с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TME с JPM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tencent Music Entertainment Group (TME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TME или JPM.

Корреляция

Корреляция между TME и JPM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TME и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tencent Music Entertainment Group (TME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.49%
190.54%
TME
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TME:

0.20

JPM:

1.04

Коэф-т Сортино

TME:

0.72

JPM:

1.56

Коэф-т Омега

TME:

1.09

JPM:

1.23

Коэф-т Кальмара

TME:

0.15

JPM:

1.22

Коэф-т Мартина

TME:

0.54

JPM:

4.27

Индекс Язвы

TME:

20.12%

JPM:

6.96%

Дневная вол-ть

TME:

55.10%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

TME:

-90.19%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

TME:

-57.06%

JPM:

-12.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TME:

$20.30B

JPM:

$679.88B

EPS

TME:

$0.58

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

TME:

22.93

JPM:

12.00

Коэффициент PEG

TME:

1.19

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

TME:

0.71

JPM:

4.03

Коэффициент P/B

TME:

2.18

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

TME:

$21.63B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TME:

$9.25B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

TME:

$6.55B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, TME показывает доходность 19.19%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 2.76%.

TME

С начала года

19.19%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

17.74%

1 год

7.66%

5 лет

4.91%

10 лет

N/A

JPM

С начала года

2.76%

1 месяц

-2.38%

6 месяцев

10.80%

1 год

28.87%

5 лет

25.34%

10 лет

17.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TME и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TME
Ранг риск-скорректированной доходности TME, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TME, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TME, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TME, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TME c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tencent Music Entertainment Group (TME) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TME, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TME: 0.20
JPM: 1.04
Коэффициент Сортино TME, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TME: 0.72
JPM: 1.56
Коэффициент Омега TME, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TME: 1.09
JPM: 1.23
Коэффициент Кальмара TME, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TME: 0.15
JPM: 1.22
Коэффициент Мартина TME, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TME: 0.54
JPM: 4.27

Показатель коэффициента Шарпа TME на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TME и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
1.04
TME
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов TME и JPM

Дивидендная доходность TME за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности JPM в 2.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TME
Tencent Music Entertainment Group		2.37%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.07%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок TME и JPM

Максимальная просадка TME за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TME и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-57.06%
-12.47%
TME
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности TME и JPM

Tencent Music Entertainment Group (TME) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что TME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.63%
15.62%
TME
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TME и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tencent Music Entertainment Group и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию