Сравнение TM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или VTI.
Основные характеристики
| TM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.63% | 6.51% |
| Дох-ть за 1 год | 66.69% | 25.00% |
| Дох-ть за 3 года | 16.64% | 6.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.85% | 12.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.86% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.26 |
| Дневная вол-ть | 25.57% | 12.08% |
| Макс. просадка | -60.34% | -55.45% |
| Current Drawdown | -11.01% | -3.12% |
Корреляция
Корреляция между TM и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TM и VTI
С начала года, TM показывает доходность 23.63%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 6.51%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.86% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и VTI
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VTI в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 0.88% | 2.45% | 2.90% | 2.47% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.40% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TM и VTI
Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TM и VTI
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.