PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMVTI
Дох-ть с нач. г.-4.68%20.18%
Дох-ть за 1 год-7.80%32.92%
Дох-ть за 3 года0.56%6.99%
Дох-ть за 5 лет6.87%14.37%
Дох-ть за 10 лет6.74%12.40%
Коэф-т Шарпа-0.232.97
Коэф-т Сортино-0.153.93
Коэф-т Омега0.981.55
Коэф-т Кальмара-0.183.76
Коэф-т Мартина-0.3319.19
Индекс Язвы17.86%1.93%
Дневная вол-ть26.00%12.50%
Макс. просадка-60.34%-55.45%
Текущая просадка-31.46%-2.31%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TM и VTI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TM и VTI

С начала года, TM показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 20.18%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.74% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
304.69%
648.03%
TM
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0019.19

Сравнение коэффициента Шарпа TM и VTI

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23
2.97
TM
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VTI

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VTI в 1.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.66%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок TM и VTI

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.46%
-2.31%
TM
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VTI

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.94%
3.25%
TM
VTI