PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.57%
14.33%
TM
VGT

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.65% против 20.77% соответственно.


TM

С начала года

-3.81%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-4.26%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

6.65%

VGT

С начала года

29.10%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

14.33%

1 год

35.99%

5 лет (среднегодовая)

22.83%

10 лет (среднегодовая)

20.77%

Основные характеристики


TMVGT
Коэф-т Шарпа-0.171.72
Коэф-т Сортино-0.062.24
Коэф-т Омега0.991.31
Коэф-т Кальмара-0.132.36
Коэф-т Мартина-0.228.49
Индекс Язвы19.37%4.24%
Дневная вол-ть25.71%20.98%
Макс. просадка-60.34%-54.63%
Текущая просадка-30.83%-0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TM и VGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.171.72
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.062.24
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.31
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.132.36
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.228.49
TM
VGT

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17
1.72
TM
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VGT

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VGT в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.64%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TM и VGT

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.83%
-0.64%
TM
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VGT

Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 6.17% и 6.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
6.47%
TM
VGT