PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TMVGT
Дох-ть с нач. г.-4.68%21.81%
Дох-ть за 1 год-7.80%38.01%
Дох-ть за 3 года0.56%10.41%
Дох-ть за 5 лет6.87%21.96%
Дох-ть за 10 лет6.74%20.44%
Коэф-т Шарпа-0.232.03
Коэф-т Сортино-0.152.59
Коэф-т Омега0.981.36
Коэф-т Кальмара-0.182.79
Коэф-т Мартина-0.3310.08
Индекс Язвы17.86%4.21%
Дневная вол-ть26.00%20.90%
Макс. просадка-60.34%-54.63%
Текущая просадка-31.46%-3.91%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TM и VGT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TM и VGT

С начала года, TM показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.81%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 6.74% против 20.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
324.67%
1,336.06%
TM
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0010.08

Сравнение коэффициента Шарпа TM и VGT

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23
2.03
TM
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VGT

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности VGT в 0.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.66%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.64%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок TM и VGT

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.46%
-3.91%
TM
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VGT

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.94%
5.62%
TM
VGT