PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TM и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.57%
15.58%
TM
VBR

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.65% против 9.55% соответственно.


TM

С начала года

-3.81%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-4.26%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

6.65%

VBR

С начала года

20.72%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

15.59%

1 год

33.95%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

9.55%

Основные характеристики


TMVBR
Коэф-т Шарпа-0.172.03
Коэф-т Сортино-0.062.87
Коэф-т Омега0.991.36
Коэф-т Кальмара-0.134.11
Коэф-т Мартина-0.2211.38
Индекс Язвы19.37%2.98%
Дневная вол-ть25.71%16.69%
Макс. просадка-60.34%-62.01%
Текущая просадка-30.83%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между TM и VBR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.172.03
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.062.87
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.36
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.134.11
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.2211.38
TM
VBR

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17
2.03
TM
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и VBR

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VBR в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.64%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.86%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TM и VBR

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.83%
0
TM
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности TM и VBR

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
5.83%
TM
VBR