Сравнение TM с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или VBR.
Основные характеристики
| TM | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.63% | 1.89% |
| Дох-ть за 1 год | 66.69% | 19.99% |
| Дох-ть за 3 года | 16.64% | 3.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.85% | 8.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.86% | 8.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 1.30 |
| Дневная вол-ть | 25.57% | 17.05% |
| Макс. просадка | -60.34% | -62.01% |
| Current Drawdown | -11.01% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между TM и VBR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TM и VBR
С начала года, TM показывает доходность 23.63%, что значительно выше, чем у VBR с доходностью 1.89%. За последние 10 лет акции TM превзошли акции VBR по среднегодовой доходности: 10.86% против 8.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TM c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и VBR
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VBR в 2.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 0.88% | 2.45% | 2.90% | 2.47% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.11% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TM и VBR
Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TM и VBR
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.