Сравнение TM с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или VBR.
Основные характеристики
| TM | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.68% | 12.15% |
| Дох-ть за 1 год | -7.80% | 27.09% |
| Дох-ть за 3 года | 0.56% | 5.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.87% | 10.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.74% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.23 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | -0.15 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | -0.18 | 2.54 |
| Коэф-т Мартина | -0.33 | 11.12 |
| Индекс Язвы | 17.86% | 2.97% |
| Дневная вол-ть | 26.00% | 16.89% |
| Макс. просадка | -60.34% | -62.01% |
| Текущая просадка | -31.46% | -3.03% |
Корреляция
Корреляция между TM и VBR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TM и VBR
С начала года, TM показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 6.74% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TM c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и VBR
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VBR в 2.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | 1.66% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 2.86% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 2.96% | 2.57% | 2.08% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.00% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок TM и VBR
Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, примерно равная максимальной просадке VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TM и VBR
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.