Сравнение TM с NTDOY
TM (Toyota Motor Corporation) and NTDOY (Nintendo Co ADR) are both stocks. TM operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while NTDOY operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 10 years, TM returned 7.70%/yr vs 12.30%/yr for NTDOY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и NTDOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -21.88%, что значительно выше, чем у NTDOY с доходностью -36.71%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям NTDOY по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.30% соответственно.
TM
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -11.56%
- С начала года
- -21.88%
- 6 месяцев
- -23.72%
- 1 год
- -0.69%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 7.70%
NTDOY
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -36.71%
- 6 месяцев
- -36.11%
- 1 год
- -50.94%
- 3 года*
- 0.20%
- 5 лет*
- -5.79%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение доходности по годам TM и NTDOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -21.88% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
NTDOY Nintendo Co ADR | -36.71% | 16.19% | 13.11% | 24.66% | -10.74% | -27.51% | 61.36% | 50.76% | -26.56% | 76.94% |
Correlation
The correlation between TM and NTDOY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
TM:
$217.96B
NTDOY:
$49.43B
TM:
¥2.98K
NTDOY:
¥92.44
TM:
9.06
NTDOY:
18.65
TM:
0.47
NTDOY:
3.36
TM:
0.69
NTDOY:
3.42
TM:
0.88
NTDOY:
2.69
TM:
¥51.16T
NTDOY:
¥2.34T
TM:
¥8.54T
NTDOY:
¥921.95B
TM:
¥7.11T
NTDOY:
¥500.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. NTDOY — Ранг доходности на риск
TM
NTDOY
Сравнение TM c NTDOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и Nintendo Co ADR (NTDOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TM | NTDOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.88 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.53 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TM и NTDOY
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки NTDOY в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и NTDOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | NTDOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -83.59% | +23.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.65% | -58.02% | +25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -58.02% | +23.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -58.02% | +21.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -58.02% | +21.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.65% | -57.13% | +24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -37.60% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 33.32% | -21.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и NTDOY
Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 7.33%, в то время как у Nintendo Co ADR (NTDOY) волатильность равна 13.02%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTDOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | NTDOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.33% | 13.02% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.53% | 32.54% | -12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.47% | 39.48% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 30.41% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.60% | 36.42% | -12.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и NTDOY
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как NTDOY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTDOY Nintendo Co ADR | 0.00% | 0.87% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.56% | 1.23% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.71% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и NTDOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и Nintendo Co ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и NTDOY
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
NTDOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о валовой прибыли в 200.11B при выручке в 414.65B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NTDOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила об операционной прибыли в 60.82B при выручке в 414.65B, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
NTDOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nintendo Co ADR сообщила о чистой прибыли в 66.39B при выручке в 414.65B, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.
Часто задаваемые вопросы
TM and NTDOY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTDOY has higher volatility (13.02%) compared to TM (7.33%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs NTDOY's -83.59%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и NTDOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор