PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TM с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TM с MCD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toyota Motor Corporation (TM) и McDonald's Corporation (MCD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TM или MCD.

Корреляция

Корреляция между TM и MCD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TM и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TM:

-0.51

MCD:

0.88

Коэф-т Сортино

TM:

-0.48

MCD:

1.38

Коэф-т Омега

TM:

0.94

MCD:

1.18

Коэф-т Кальмара

TM:

-0.38

MCD:

1.09

Коэф-т Мартина

TM:

-0.86

MCD:

3.58

Индекс Язвы

TM:

15.99%

MCD:

5.23%

Дневная вол-ть

TM:

30.34%

MCD:

20.26%

Макс. просадка

TM:

-60.34%

MCD:

-73.62%

Текущая просадка

TM:

-26.20%

MCD:

-2.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TM:

$243.71B

MCD:

$220.72B

EPS

TM:

$24.24

MCD:

$11.29

Коэффициент P/E

TM:

7.71

MCD:

27.24

Коэффициент PEG

TM:

1.54

MCD:

2.73

Коэффициент P/S

TM:

0.01

MCD:

8.59

Коэффициент P/B

TM:

1.01

MCD:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TM:

$35.67T

MCD:

$25.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

TM:

$7.25T

MCD:

$14.61B

EBITDA (12 мес.)

TM:

$6.60T

MCD:

$13.88B

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 5.75% против 15.26% соответственно.

TM

С начала года

-5.73%

1 месяц

5.29%

6 месяцев

5.75%

1 год

-15.24%

5 лет

12.18%

10 лет

5.75%

MCD

С начала года

9.11%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

6.58%

1 год

17.63%

5 лет

15.27%

10 лет

15.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TM и MCD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TM
Ранг риск-скорректированной доходности TM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг риск-скорректированной доходности MCD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TM c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и MCD

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MCD в 2.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TM
Toyota Motor Corporation		1.42%2.81%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%
MCD
McDonald's Corporation		2.19%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%

Просадки

Сравнение просадок TM и MCD

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TM и MCD

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00T4.00T6.00T8.00T10.00T12.00T20212022202320242025
12.39T
5.96B
(TM) Общая выручка
(MCD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TM и MCD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Toyota Motor Corporation и McDonald's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
19.2%
56.0%
(TM) Валовая рентабельность
(MCD) Валовая рентабельность
TM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.38T при выручке в 12.39T, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

MCD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.34B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.

TM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.22T при выручке в 12.39T, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

MCD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.65B при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 44.5%.

TM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19T при выручке в 12.39T, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

MCD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.87B при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.