Сравнение TM с MCD
TM (Toyota Motor Corporation) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TM in Auto Manufacturers, MCD in Restaurants. Over the past 10 years, TM returned 8.55%/yr vs 11.10%/yr for MCD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TM и MCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TM показывает доходность -15.81%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -9.47%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 8.55% против 11.10% соответственно.
TM
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -15.81%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -4.45%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 8.55%
MCD
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -9.47%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -10.39%
- 3 года*
- 0.39%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам TM и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM Toyota Motor Corporation | -15.81% | 13.82% | 8.88% | 38.23% | -24.43% | 23.21% | 13.62% | 22.69% | -5.81% | 12.10% |
MCD McDonald's Corporation | -9.47% | 7.89% | 0.14% | 15.06% | 0.51% | 27.79% | 11.30% | 13.97% | 5.78% | 45.05% |
Correlation
The correlation between TM and MCD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 1976 г. | 0.19 |
The correlation between TM and MCD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TM:
$234.89B
MCD:
$194.99B
TM:
$2.98K
MCD:
$12.13
TM:
0.06
MCD:
22.53
TM:
0.00
MCD:
3.62
TM:
0.00
MCD:
7.12
TM:
$51.16T
MCD:
$27.45B
TM:
$8.54T
MCD:
$12.10B
TM:
$7.11T
MCD:
$14.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TM vs. MCD — Ранг доходности на риск
TM
MCD
Сравнение TM c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TM | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.91 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.55 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.45 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TM | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.64 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.55 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.53 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TM и MCD
Максимальная просадка TM за все время составила -60.15%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TM | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.15% | -73.20% | +13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -19.04% | -8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.92% | -19.04% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -19.04% | -17.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -36.90% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -18.88% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -14.89% | -6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.75% | 7.23% | +3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности TM и MCD
Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TM | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 4.79% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.34% | 12.06% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 16.41% | +12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.90% | 17.24% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.63% | 20.39% | +3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TM и MCD
Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности MCD в 2.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCD McDonald's Corporation | 2.69% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
TM Toyota Motor Corporation | 1.59% | 2.95% | 2.81% | 2.45% | 2.90% | 2.45% | 2.74% | 1.30% | 3.40% | 2.96% | 3.23% | 5.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TM и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TM и MCD
TM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.94T при выручке в 12.83T, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.
MCD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.52B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила об операционной прибыли в 579.96B при выручке в 12.83T, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
MCD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.95B при выручке в 6.52B, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
TM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toyota Motor Corporation сообщила о чистой прибыли в 832.22B при выручке в 12.83T, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
MCD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McDonald's Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.52B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
TM and MCD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TM has higher volatility (8.10%) compared to MCD (4.79%). In terms of maximum drawdown, TM dropped -60.15% vs MCD's -73.20%.
TM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TM и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор