PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности TM и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toyota Motor Corporation (TM) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-19.57%
13.86%
TM
MCD

Доходность по периодам

С начала года, TM показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.65% против 14.52% соответственно.


TM

С начала года

-3.81%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-19.57%

1 год

-4.26%

5 лет (среднегодовая)

6.77%

10 лет (среднегодовая)

6.65%

MCD

С начала года

-0.32%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

13.86%

1 год

5.46%

5 лет (среднегодовая)

11.06%

10 лет (среднегодовая)

14.52%

Фундаментальные показатели


TMMCD
Рыночная капитализация$228.96B$208.47B
EPS$20.47$11.40
Цена/прибыль8.4525.52
PEG коэффициент1.542.62
Общая выручка (12 мес.)$47.16T$25.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$9.98T$14.53B
EBITDA (12 мес.)$5.96T$13.43B

Основные характеристики


TMMCD
Коэф-т Шарпа-0.170.31
Коэф-т Сортино-0.060.54
Коэф-т Омега0.991.07
Коэф-т Кальмара-0.130.32
Коэф-т Мартина-0.220.70
Индекс Язвы19.37%7.85%
Дневная вол-ть25.71%17.77%
Макс. просадка-60.34%-73.62%
Текущая просадка-30.83%-8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TM и MCD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.170.31
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.060.54
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.07
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.130.32
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.220.70
TM
MCD

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17
0.31
TM
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и MCD

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности MCD в 2.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.64%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
MCD
McDonald's Corporation
2.30%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок TM и MCD

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.83%
-8.30%
TM
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности TM и MCD

Toyota Motor Corporation (TM) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.17%
5.34%
TM
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию