PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TM с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


TMMCD
Дох-ть с нач. г.-4.68%1.37%
Дох-ть за 1 год-7.80%12.88%
Дох-ть за 3 года0.56%7.67%
Дох-ть за 5 лет6.87%11.57%
Дох-ть за 10 лет6.74%15.01%
Коэф-т Шарпа-0.230.87
Коэф-т Сортино-0.151.27
Коэф-т Омега0.981.17
Коэф-т Кальмара-0.180.90
Коэф-т Мартина-0.332.01
Индекс Язвы17.86%7.66%
Дневная вол-ть26.00%17.69%
Макс. просадка-60.34%-73.62%
Текущая просадка-31.46%-6.74%

Фундаментальные показатели


TMMCD
Рыночная капитализация$227.27B$211.77B
EPS$24.02$11.39
Цена/прибыль7.2025.92
PEG коэффициент1.542.60
Общая выручка (12 мес.)$35.72T$25.94B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.54T$14.42B
EBITDA (12 мес.)$4.51T$13.04B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между TM и MCD составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TM и MCD

С начала года, TM показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции TM уступали акциям MCD по среднегодовой доходности: 6.74% против 15.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9,864.25%
1,942,071.05%
TM
MCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TM c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toyota Motor Corporation (TM) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TM, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TM, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TM, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TM, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TM, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.33
MCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.01

Сравнение коэффициента Шарпа TM и MCD

Показатель коэффициента Шарпа TM на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TM и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.23
0.87
TM
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TM и MCD

Дивидендная доходность TM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MCD в 2.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TM
Toyota Motor Corporation
1.66%2.45%2.90%2.45%2.74%2.86%3.40%2.96%3.23%2.96%2.57%2.08%
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок TM и MCD

Максимальная просадка TM за все время составила -60.34%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TM и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-31.46%
-6.74%
TM
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности TM и MCD

Текущая волатильность для Toyota Motor Corporation (TM) составляет 5.94%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что TM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.94%
7.14%
TM
MCD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TM и MCD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Toyota Motor Corporation и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию