PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLYIX с PRWCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLYIXPRWCX
Дох-ть с нач. г.13.10%14.60%
Дох-ть за 1 год20.29%21.20%
Дох-ть за 3 года3.42%6.49%
Дох-ть за 5 лет8.39%11.54%
Дох-ть за 10 лет8.01%10.83%
Коэф-т Шарпа2.323.05
Коэф-т Сортино3.314.28
Коэф-т Омега1.471.59
Коэф-т Кальмара2.706.92
Коэф-т Мартина16.0824.84
Индекс Язвы1.41%0.93%
Дневная вол-ть9.76%7.57%
Макс. просадка-26.39%-41.77%
Текущая просадка-0.99%-0.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TLYIX и PRWCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TLYIX и PRWCX

С начала года, TLYIX показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью 14.60%. За последние 10 лет акции TLYIX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
7.82%
TLYIX
PRWCX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLYIX и PRWCX

TLYIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.


PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
График комиссии PRWCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TLYIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLYIX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLYIX, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLYIX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLYIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLYIX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLYIX, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08
PRWCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRWCX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRWCX, с текущим значением в 4.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRWCX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRWCX, с текущим значением в 6.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.006.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRWCX, с текущим значением в 24.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.84

Сравнение коэффициента Шарпа TLYIX и PRWCX

Показатель коэффициента Шарпа TLYIX на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLYIX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.32
3.05
TLYIX
PRWCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLYIX и PRWCX

Дивидендная доходность TLYIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности PRWCX в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLYIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund
1.94%2.19%2.11%1.88%1.68%2.15%2.41%1.91%2.07%2.16%2.17%1.87%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
1.84%2.11%1.57%0.95%1.17%1.54%2.53%1.31%1.57%1.52%1.42%1.13%

Просадки

Сравнение просадок TLYIX и PRWCX

Максимальная просадка TLYIX за все время составила -26.39%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLYIX и PRWCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.99%
-0.21%
TLYIX
PRWCX

Волатильность

Сравнение волатильности TLYIX и PRWCX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2035 Fund (TLYIX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) имеют волатильность 2.29% и 2.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
2.28%
TLYIX
PRWCX