Сравнение TLTW с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.53%.
TLTW
-0.58%
-1.18%
2.56%
2.01%
N/A
N/A
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| TLTW | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.19 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 0.56 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 10.38% | 12.30% |
| Макс. просадка | -18.59% | -55.06% |
| Текущая просадка | -11.72% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и SWPPX
TLTW берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между TLTW и SWPPX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTW c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и SWPPX
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.32%, что больше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.32% | 19.59% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и SWPPX
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и SWPPX
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.11% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.