PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение TLTW с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с SVOL

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

TLTW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или SVOL.

Корреляция

Корреляция между TLTW и SVOL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TLTW и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.27%
33.01%
TLTW
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.52

SVOL:

0.19

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.75

SVOL:

0.35

Коэф-т Омега

TLTW:

1.10

SVOL:

1.06

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.31

SVOL:

0.27

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.09

SVOL:

1.37

Индекс Язвы

TLTW:

4.96%

SVOL:

2.13%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.31%

SVOL:

15.37%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

TLTW:

-9.08%

SVOL:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -1.36%.

TLTW

С начала года

4.68%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-1.34%

1 год

4.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-1.36%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-3.74%

1 год

2.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Сравнение комиссий TLTW и SVOL

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.520.19
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.750.35
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.06
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.310.27
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.091.37
TLTW
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.52
0.19
TLTW
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и SVOL

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности SVOL в 17.16%

TTM2024202320222021
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		14.78%14.47%19.59%8.71%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.16%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и SVOL

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.08%
-6.17%
TLTW
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и SVOL

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.55%
5.40%
TLTW
SVOL

Пользовательские портфели с TLTW или SVOL

SIMPLE
13%
YTD
SVOL
HEQT
PFIX
NUSI
NDJI
BST
Income
4%
YTD
ARCC
WDI
PFFA
AMLP
VCIT
BXSL
SVOL
PDI
JAAA
JBBB
1 / 25

Последние обсуждения

Drawdowns and Data

Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?

Thank You

Bee Zee

12 июля 24 г. Posted in general
520

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
286

Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?

When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?

It is very important to learn about the success of the portfolio.

MOTTY

13 марта 24 г. Posted in general
1K