PortfoliosLab logo
Сравнение TLTW с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLTW и SVOL составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TLTW и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.50%
11.40%
TLTW
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.72

SVOL:

-0.40

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.99

SVOL:

-0.39

Коэф-т Омега

TLTW:

1.13

SVOL:

0.93

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.43

SVOL:

-0.39

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.45

SVOL:

-1.76

Индекс Язвы

TLTW:

5.19%

SVOL:

7.44%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.50%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

TLTW:

-10.29%

SVOL:

-21.41%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.38%.


TLTW

С начала года

3.29%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

-0.01%

1 год

8.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.38%

1 месяц

-13.97%

6 месяцев

-17.01%

1 год

-13.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLTW и SVOL

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLTW: 0.72
SVOL: -0.40
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLTW: 0.99
SVOL: -0.39
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TLTW: 1.13
SVOL: 0.93
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLTW: 0.43
SVOL: -0.39
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLTW: 1.45
SVOL: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
-0.40
TLTW
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и SVOL

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности SVOL в 20.59%


TTM2024202320222021
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.22%14.47%19.59%8.71%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
20.59%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и SVOL

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.29%
-21.41%
TLTW
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и SVOL

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 4.81%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.51%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.81%
27.51%
TLTW
SVOL