PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTW с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTW с SVOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TLTW (iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - TLTW is a Options Trading fund tracking the CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD), while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. TLTW is passively managed, while SVOL is actively managed. Over the past 3 years, TLTW returned 0.85%/yr vs 6.99%/yr for SVOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TLTW charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности TLTW и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью 0.65%.

TLTW

1 день
0.23%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.46%
1 год
9.58%
3 года*
0.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
1.06%
1 месяц
3.88%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.31%
1 год
11.29%
3 года*
6.99%
5 лет*
6.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTW и SVOL

2026 (YTD)2025202420232022
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.44%11.36%-2.18%0.73%-11.09%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		0.65%2.41%6.77%22.88%2.77%

Correlation

The correlation between TLTW and SVOL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с SPYTLTW с LQDWTLTW с QYLDTLTW с HYGW
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

TLTW vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTWSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.54

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
0.89

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.87

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.81

2.06

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTW vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTWSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.54

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.36

-0.39

Просадки

Сравнение просадок TLTW и SVOL

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTWSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-33.50%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.97%

-13.01%

+7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.19%

-33.50%

+16.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.95%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-4.77%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

5.49%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и SVOL

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 2.44% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTWSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

1.69%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

9.60%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.70%

20.85%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

21.99%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

21.92%

-10.53%

Сравнение комиссий TLTW и SVOL

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и SVOL

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что меньше доходности SVOL в 21.87%

ПозицияTTM20252024202320222021
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		21.87%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		11.73%14.82%14.47%19.59%8.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTW and SVOL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTW has higher volatility (2.44%) compared to SVOL (1.69%). In terms of maximum drawdown, TLTW dropped -18.61% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, SVOL leads with 6.99% vs 0.85% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SVOL has been the lower-risk option at 1.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 6.99% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SVOL.

SVOL has the higher dividend yield at 21.87%, compared with 11.73% for TLTW.

TLTW is categorized as Options Trading, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for TLTW and 0.50% for SVOL.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTW и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор