PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLTW с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTW с SVOL

Последнее обновление 4 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

TLTW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или SVOL.

Корреляция

Корреляция между TLTW и SVOL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности TLTW и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-8.27%
33.01%
TLTW
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLTW:

0.52

SVOL:

0.19

Коэф-т Сортино

TLTW:

0.75

SVOL:

0.35

Коэф-т Омега

TLTW:

1.10

SVOL:

1.06

Коэф-т Кальмара

TLTW:

0.31

SVOL:

0.27

Коэф-т Мартина

TLTW:

1.09

SVOL:

1.37

Индекс Язвы

TLTW:

4.96%

SVOL:

2.13%

Дневная вол-ть

TLTW:

10.31%

SVOL:

15.37%

Макс. просадка

TLTW:

-18.59%

SVOL:

-15.62%

Текущая просадка

TLTW:

-9.08%

SVOL:

-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, TLTW показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -1.36%.

TLTW

С начала года

4.68%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-1.34%

1 год

4.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-1.36%

1 месяц

-4.62%

6 месяцев

-3.74%

1 год

2.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLTW и SVOL

TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.

SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLTW и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLTW c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TLTW, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.520.19
Коэффициент Сортино TLTW, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.750.35
Коэффициент Омега TLTW, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.06
Коэффициент Кальмара TLTW, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.310.27
Коэффициент Мартина TLTW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.091.37
TLTW
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа TLTW на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTW и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.52
0.19
TLTW
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTW и SVOL

Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности SVOL в 17.16%

TTM2024202320222021
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		14.78%14.47%19.59%8.71%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		17.16%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок TLTW и SVOL

Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-9.08%
-6.17%
TLTW
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности TLTW и SVOL

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.55%
5.40%
TLTW
SVOL