Сравнение TLTW с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TLTW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или SVOL.
Корреляция
Корреляция между TLTW и SVOL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и SVOL
Основные характеристики
TLTW:
0.52
SVOL:
0.19
TLTW:
0.75
SVOL:
0.35
TLTW:
1.10
SVOL:
1.06
TLTW:
0.31
SVOL:
0.27
TLTW:
1.09
SVOL:
1.37
TLTW:
4.96%
SVOL:
2.13%
TLTW:
10.31%
SVOL:
15.37%
TLTW:
-18.59%
SVOL:
-15.62%
TLTW:
-9.08%
SVOL:
-6.17%
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -1.36%.
TLTW
4.68%
3.80%
-1.34%
4.41%
N/A
N/A
SVOL
-1.36%
-4.62%
-3.74%
2.77%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и SVOL
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLTW и SVOL
TLTW
SVOL
Сравнение TLTW c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и SVOL
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.78%, что меньше доходности SVOL в 17.16%
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 14.78% | 14.47% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 17.16% | 16.79% | 16.37% | 18.32% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и SVOL
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и SVOL
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) составляет 1.55%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что TLTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Пользовательские портфели с TLTW или SVOL
Последние обсуждения
Drawdowns and Data
Hi what data sources do you guys use for different ETF, and Mutual Data? Also are drawdowns calculated daily or monthly?
Thank You
Bee Zee
Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?
Hi Dimitry,
Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?
RB
Does Portfolio Performance Consider Historical Composition?
When I see the past performance of a particular portfolio, does it mean the performance of the current composition, or do I get the performance by weighting the portfolio against all its old compositions?
It is very important to learn about the success of the portfolio.
MOTTY