Сравнение TLTW с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
TLTW и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTW или SVOL.
Доходность
Сравнение доходности TLTW и SVOL
Доходность по периодам
С начала года, TLTW показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.36%.
TLTW
-0.42%
-0.78%
2.93%
1.91%
N/A
N/A
SVOL
9.36%
3.03%
2.86%
11.53%
N/A
N/A
Основные характеристики
| TLTW | SVOL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.31 | 1.31 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 0.52 | 6.88 |
| Индекс Язвы | 3.66% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 10.38% | 12.01% |
| Макс. просадка | -18.59% | -15.68% |
| Текущая просадка | -11.58% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTW и SVOL
TLTW берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SVOL в 0.50%.
Корреляция
Корреляция между TLTW и SVOL составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTW c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTW и SVOL
Дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 15.29%, что меньше доходности SVOL в 16.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.29% | 19.59% | 8.71% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.34% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLTW и SVOL
Максимальная просадка TLTW за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTW и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTW и SVOL
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что TLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.