PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTIX с FNSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTIX с FNSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX).

TLTIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. FNSHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TLTIX и FNSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTIX и FNSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		-0.58%12.10%7.39%11.41%-13.25%6.94%11.97%15.58%-2.88%1.94%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		0.45%10.35%4.40%8.26%-11.31%3.16%9.01%10.74%-1.86%0.09%

Доходность по периодам

С начала года, TLTIX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у FNSHX с доходностью 0.45%.

TLTIX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.69%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.79%
1 год
9.56%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.80%

FNSHX

1 день
0.98%
1 месяц
-2.22%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.62%
1 год
8.22%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Fidelity Freedom Income Fund Class K

Часто сравнивают с TLTIX:
TLTIX с TQQQTLTIX с FNDXTLTIX с BNDITLTIX с JRLVXTLTIX с PADLXTLTIX с FFGZXTLTIX с FIRMX
Часто сравнивают с FNSHX:
FNSHX с FBAKXFNSHX с SSHIXFNSHX с FYTKXFNSHX с CHDEXFNSHX с CIHIXFNSHX с FZROXFNSHX с FXNAX

Сравнение комиссий TLTIX и FNSHX

TLTIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FNSHX в 0.42%.

FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund

Доходность на риск

TLTIX vs. FNSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTIX
Ранг доходности на риск TLTIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNSHX
Ранг доходности на риск FNSHX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSHX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSHX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSHX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTIX c FNSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) и Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTIXFNSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.76

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

2.46

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.34

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.82

9.69

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTIX vs. FNSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTIX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSHX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTIX и FNSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTIXFNSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.75

+0.08

Корреляция

Корреляция между TLTIX и FNSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTIX и FNSHX

Дивидендная доходность TLTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности FNSHX в 3.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund		6.48%6.44%6.57%3.44%3.48%4.81%2.36%2.34%3.11%0.18%2.29%0.23%
FNSHX
Fidelity Freedom Income Fund Class K		3.26%3.21%3.19%2.98%5.94%6.17%4.43%3.74%5.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTIX и FNSHX

Максимальная просадка TLTIX за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки FNSHX в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTIX и FNSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTIXFNSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-15.87%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.59%

-3.68%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

-15.87%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-2.56%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.09%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.89%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTIX и FNSHX

TIAA-CREF Lifecycle Index 2010 Fund (TLTIX) имеет более высокую волатильность в 2.70% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund Class K (FNSHX) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что TLTIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTIXFNSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.45%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.30%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.89%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

5.27%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.53%

4.81%

+2.72%