Сравнение TLTI.L с AMDI.L
TLTI.L (IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both Derivative Income funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, TLTI.L returned 1.07% vs 109.40% for AMDI.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLTI.L и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 90.23%.
TLTI.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- -1.11%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 75.66%
- С начала года
- 90.23%
- 1 год
- 109.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI.L и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | -1.11% | 9,999.74% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 90.23% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between TLTI.L and AMDI.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI.L vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
TLTI.L
AMDI.L
Сравнение TLTI.L c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI.L | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.33 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.31 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 3.94 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI.L и AMDI.L
Максимальная просадка TLTI.L за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI.L и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.03% | -47.34% | +17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -47.34% | +17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.96% | -13.02% | -15.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -21.05% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 27.78% | -4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI.L и AMDI.L
Текущая волатильность для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) составляет 3.39%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.29%. Это указывает на то, что TLTI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI.L | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 25.29% | -21.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 46.91% | -39.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.10% | 75.12% | -33.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,800.84% | 9,768.88% | +31.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,800.84% | 9,768.88% | +31.96% |
Сравнение комиссий TLTI.L и AMDI.L
И TLTI.L, и AMDI.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI.L и AMDI.L
Дивидендная доходность TLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что меньше доходности AMDI.L в 50.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 50.60% | 8.85% |
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | 10.39% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI.L and AMDI.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI.L and AMDI.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
Подберите оптимальное распределение для TLTI.L и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор