PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) Коэффициент Шарпа: 0.06

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 18 июл. 2026 г.

The 20+ Year Treasury Options ETP seeks to generate monthly income by investing in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT), selling 'out-of-the-money' call options on TLT, and paying distributions based on the option premia collected, the interest received from TLT, and a return on the uninvested cash. The ETP aims to harvest compelling yields while retaining upside exposure to TLT up to the options’ strike price.

Коэффициент Шарпа TLTI.L равен 0.06, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.06 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 18 июл. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа TLTI.L

Ранг коэффициента Шарпа TLTI.L: 10.911
Вызывает опасения

TLTI.L опережает 10.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция TLTI.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа TLTI.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.68 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.68 до 1.80
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.80 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 6.44+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.31 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP с другими ETF в категории Derivative Income за несколько временных периодов, показывая, как доходность TLTI.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 18 июл. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
GOOI.LIncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP2.38
WINC.LiShares World Equity High Income Active UCITS ETF USD (Dist)2.02
JEQP.LJPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist GBP1.63
QYLD.LGlobal X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)1.61
JEPQ.LJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)1.48
AMDI.LIncomeShares AMD Options ETP1.46
GOOO.LIncomeShares Alphabet (GOOG) Options ETP GBP1.24
QYLU.LGlobal X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Acc)1.24
QQQY.LIncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP1.10
JEPI.LJPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)1.03
TLTI.LIncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP0.06

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа TLTI.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TLTI.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

TLTI.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель