Сравнение TLTI.L с 3GOE.L
TLTI.L (IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP) and 3GOE.L (Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs) are both exchange-traded funds - TLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3GOE.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3X GOOG Index. TLTI.L is actively managed, while 3GOE.L is passively managed. Over the past year, TLTI.L returned 1.07% vs 462.01% for 3GOE.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3GOE.L.
Доходность
Сравнение доходности TLTI.L и 3GOE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTI.L показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у 3GOE.L с доходностью 36.76%.
TLTI.L
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- -2.18%
- С начала года
- -1.11%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
3GOE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.19%
- 6 месяцев
- 17.03%
- С начала года
- 36.76%
- 1 год
- 462.01%
- 3 года*
- 96.84%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLTI.L и 3GOE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | -1.11% | 9,999.74% |
3GOE.L Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs | 36.76% | 350.80% |
Correlation
The correlation between TLTI.L and 3GOE.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTI.L vs. 3GOE.L — Ранг доходности на риск
TLTI.L
3GOE.L
Сравнение TLTI.L c 3GOE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) и Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTI.L | 3GOE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 9.03 | -8.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 24.30 | -24.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTI.L и 3GOE.L
Максимальная просадка TLTI.L за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки 3GOE.L в -88.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI.L и 3GOE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTI.L | 3GOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.03% | -88.62% | +58.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -51.18% | +21.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.96% | -23.10% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -43.05% | +23.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.24% | 19.01% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTI.L и 3GOE.L
Текущая волатильность для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) составляет 3.39%, в то время как у Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs (3GOE.L) волатильность равна 29.87%. Это указывает на то, что TLTI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3GOE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTI.L | 3GOE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 29.87% | -26.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 63.21% | -56.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.10% | 92.11% | -50.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,800.84% | 90.94% | +9,709.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,800.84% | 88.95% | +9,711.89% |
Сравнение комиссий TLTI.L и 3GOE.L
TLTI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3GOE.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTI.L и 3GOE.L
Дивидендная доходность TLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как 3GOE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
3GOE.L Leverage Shares 3x Alphabet ETP Scs | 0.00% | 0.00% |
TLTI.L IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP | 10.39% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
TLTI.L and 3GOE.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3GOE.L.
TLTI.L is categorized as Derivative Income, while 3GOE.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for TLTI.L and 0.75% for 3GOE.L.
Подберите оптимальное распределение для TLTI.L и 3GOE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор