PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTI.L с 3CON.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTI.L с 3CON.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

TLTI.L (IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP) and 3CON.L (Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP) are both exchange-traded funds - TLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while 3CON.L is a Leveraged Equities fund tracking the iSTOXX Leveraged 3x COIN Index. TLTI.L is actively managed, while 3CON.L is passively managed. Over the past year, TLTI.L returned 1.07% vs -98.91% for 3CON.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. TLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for 3CON.L.

Доходность

Сравнение доходности TLTI.L и 3CON.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) и Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP (3CON.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLTI.L торгуется в USD, в то время как 3CON.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 3CON.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLTI.L показывает доходность -1.11%, что значительно выше, чем у 3CON.L с доходностью -88.54%.

TLTI.L

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
-2.18%
С начала года
-1.11%
1 год
1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

3CON.L

1 день
-15.35%
1 месяц
-31.00%
6 месяцев
-88.94%
С начала года
-88.54%
1 год
-98.91%
3 года*
-78.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTI.L и 3CON.L

2026 (YTD)2025
TLTI.L
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP		-1.11%9,999.74%
3CON.L
Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP		-88.54%-85.67%

Correlation

The correlation between TLTI.L and 3CON.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP

Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP

Часто сравнивают с TLTI.L:
TLTI.L с SGOVTLTI.L с TLTTLTI.L с TLTWTLTI.L с QQQITLTI.L с CSHITLTI.L с BRKCTLTI.L с IYRI
Часто сравнивают с 3CON.L:
3CON.L с 3MST.L3CON.L с 3TSM.L3CON.L с XS2D.L3CON.L с 3XLE.L3CON.L с 3VT.L3CON.L с DAGB.L3CON.L с 3BP.L

Доходность на риск

TLTI.L vs. 3CON.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTI.L
Ранг доходности на риск TLTI.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTI.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTI.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTI.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTI.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTI.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
3CON.L
Ранг доходности на риск 3CON.L: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 3CON.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 3CON.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 3CON.L: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 3CON.L: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 3CON.L: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTI.L c 3CON.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) и Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP (3CON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTI.L3CON.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.06
-0.49

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-1.75

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.82

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-1.00

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.14

+1.25

TLTI.L vs. 3CON.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTI.L на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа 3CON.L равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTI.L и 3CON.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTI.L и 3CON.L

Максимальная просадка TLTI.L за все время составила -30.03%, что меньше максимальной просадки 3CON.L в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTI.L и 3CON.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTI.L3CON.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.03%

-100.00%

+69.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.03%

-99.23%

+69.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.96%

-99.83%

+70.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.51%

-80.12%

+60.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.24%

86.89%

-63.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTI.L и 3CON.L

Текущая волатильность для IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP (TLTI.L) составляет 3.39%, в то время как у Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP (3CON.L) волатильность равна 49.26%. Это указывает на то, что TLTI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 3CON.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTI.L3CON.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

49.26%

-45.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

146.14%

-139.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.10%

201.90%

-159.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,800.84%

1,440,532.67%

-1,430,731.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,800.84%

1,440,532.67%

-1,430,731.83%

Сравнение комиссий TLTI.L и 3CON.L

TLTI.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии 3CON.L в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTI.L и 3CON.L

Дивидендная доходность TLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как 3CON.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
3CON.L
Leverage Shares 3x Long Coinbase (COIN) ETP Securities GBP		0.00%0.00%
TLTI.L
IncomeShares 20+ Year Treasury (TLT) Options ETP		10.39%2.73%

Часто задаваемые вопросы

TLTI.L and 3CON.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TLTI.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TLTI.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for 3CON.L.

TLTI.L is categorized as Derivative Income, while 3CON.L is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.55% for TLTI.L and 0.75% for 3CON.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTI.L и 3CON.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор