Сравнение TLT с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
TLT и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или VGLT.
Доходность
Сравнение доходности TLT и VGLT
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VGLT по среднегодовой доходности: -0.44% против -0.06% соответственно.
TLT
-5.52%
-1.49%
0.89%
3.46%
-6.08%
-0.44%
VGLT
-4.25%
-1.42%
1.35%
4.45%
-5.34%
-0.06%
Основные характеристики
| TLT | VGLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.08 | 0.11 |
| Коэф-т Мартина | 0.55 | 0.79 |
| Индекс Язвы | 6.33% | 5.62% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 13.42% |
| Макс. просадка | -48.35% | -46.18% |
| Текущая просадка | -41.13% | -38.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и VGLT
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLT и VGLT составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и VGLT
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что сопоставимо с доходностью VGLT в 4.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.11% | 3.33% | 2.83% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% | 2.75% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и VGLT
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VGLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и VGLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.