Сравнение TLT с TBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).
TLT и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и TBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 1.08% | -1.45% | 27.66% | -2.42% | 93.29% | 2.86% | -37.93% | -22.90% | 4.98% | -17.25% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -1.39% против 1.35% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
TBT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и TBT
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBT в 0.92%.
Доходность на риск
TLT vs. TBT — Ранг доходности на риск
TLT
TBT
Сравнение TLT c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | TBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.43 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.79 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.44 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 0.79 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.43 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.44 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.05 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.33 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между TLT и TBT составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и TBT
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TBT в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.95% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и TBT
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -94.99% | +46.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -17.29% | +8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -33.83% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -65.09% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.23% | -85.92% | +45.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -77.25% | +63.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 9.57% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и TBT
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 7.56% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 13.27% | -6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 22.86% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 31.44% | -15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 28.83% | -13.90% |