PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TLT с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с TBT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).

TLT и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или TBT.

Корреляция

Корреляция между TLT и TBT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TLT и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

-0.15

TBT:

0.39

Коэф-т Сортино

TLT:

-0.03

TBT:

0.70

Коэф-т Омега

TLT:

1.00

TBT:

1.08

Коэф-т Кальмара

TLT:

-0.03

TBT:

0.11

Коэф-т Мартина

TLT:

-0.17

TBT:

0.89

Индекс Язвы

TLT:

7.94%

TBT:

10.93%

Дневная вол-ть

TLT:

14.46%

TBT:

28.61%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

TLT:

-43.24%

TBT:

-85.29%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -0.96% против -0.82% соответственно.

TLT

С начала года

-0.93%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

-2.94%

1 год

-2.17%

5 лет

-10.17%

10 лет

-0.96%

TBT

С начала года

4.07%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

9.39%

1 год

11.18%

5 лет

22.19%

10 лет

-0.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TLT и TBT

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBT в 0.92%.

TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа TBT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и TBT

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности TBT в 4.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.44%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		4.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLT и TBT

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и TBT

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.77%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...