PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLT с TBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TLT и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям TBT по среднегодовой доходности: -1.61% против 2.01% соответственно.


TLT

1 день
1.37%
1 месяц
3.59%
С начала года
2.15%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.54%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-6.14%
10 лет*
-1.61%

TBT

1 день
-3.04%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
0.21%
1 год
-2.51%
3 года*
9.39%
5 лет*
15.08%
10 лет*
2.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и TBT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
2.15%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
-2.03%-1.45%27.66%-2.42%93.29%2.86%-37.93%-22.90%4.98%-17.25%

Correlation

The correlation between TLT and TBT is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2008 г.

-0.99

The correlation between TLT and TBT has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Доходность на риск

TLT vs. TBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина

TBT
Ранг доходности на риск TBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TLTTBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

-0.17

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

-0.33

+1.76

TLT vs. TBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа TBT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и TBT

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TBT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TLTTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-94.99%

+46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-14.89%

+7.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-33.83%

+14.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-33.83%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-65.09%

+16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.99%

-86.35%

+47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-77.34%

+63.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

7.58%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и TBT

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.49%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TLTTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.35%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

13.81%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

19.42%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

31.35%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

28.76%

-13.87%

Сравнение комиссий TLT и TBT

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBT в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и TBT

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности TBT в 3.04%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
3.04%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.48%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы


TLT and TBT have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TBT has higher volatility (5.35%) compared to TLT (2.49%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs TBT's -94.99%.

On 10-year performance, TBT leads with 2.01% vs -1.61% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TBT has performed better with a 2.01% return vs -1.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.93% for TBT.

TLT has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.04% for TBT.

TLT is categorized as Government Bonds, while TBT is Inverse Bonds. Both ETFs track ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.93% for TBT.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и TBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор