PortfoliosLab logo
Сравнение TLT с TBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TLT и TBT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TLT и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.95%
-85.29%
TLT
TBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TLT:

0.28

TBT:

-0.04

Коэф-т Сортино

TLT:

0.48

TBT:

0.15

Коэф-т Омега

TLT:

1.06

TBT:

1.02

Коэф-т Кальмара

TLT:

0.09

TBT:

-0.01

Коэф-т Мартина

TLT:

0.53

TBT:

-0.10

Индекс Язвы

TLT:

7.52%

TBT:

12.26%

Дневная вол-ть

TLT:

14.42%

TBT:

28.53%

Макс. просадка

TLT:

-48.35%

TBT:

-94.99%

Текущая просадка

TLT:

-41.08%

TBT:

-86.38%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у TBT с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TLT превзошли акции TBT по среднегодовой доходности: -0.90% против -1.02% соответственно.


TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-1.48%

1 год

4.94%

5 лет

-9.56%

10 лет

-0.90%

TBT

С начала года

-3.66%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

5.67%

1 год

-3.03%

5 лет

20.37%

10 лет

-1.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLT и TBT

TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TBT в 0.92%.


График комиссии TBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TBT: 0.92%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TLT и TBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

TBT
Ранг риск-скорректированной доходности TBT, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TLT c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TLT, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLT: 0.28
TBT: -0.04
Коэффициент Сортино TLT, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLT: 0.48
TBT: 0.15
Коэффициент Омега TLT, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLT: 1.06
TBT: 1.02
Коэффициент Кальмара TLT, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLT: 0.09
TBT: -0.01
Коэффициент Мартина TLT, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLT: 0.53
TBT: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TBT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и TBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.28
-0.04
TLT
TBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и TBT

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности TBT в 4.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury
4.55%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLT и TBT

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.08%
-86.38%
TLT
TBT

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и TBT

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 6.00%, в то время как у ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.00%
11.40%
TLT
TBT