Сравнение TLT с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
TLT и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или SPTL.
Основные характеристики
| TLT | SPTL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.72% | -8.77% |
| Дох-ть за 1 год | -14.30% | -12.61% |
| Дох-ть за 3 года | -11.96% | -10.95% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.37% | -3.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.13% | 0.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | -0.72 |
| Дневная вол-ть | 17.24% | 15.71% |
| Макс. просадка | -48.35% | -46.20% |
| Current Drawdown | -43.75% | -41.44% |
Корреляция
Корреляция между TLT и SPTL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SPTL
С начала года, TLT показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: 0.13% против 0.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и SPTL
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SPTL
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SPTL в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.73% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.63% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и SPTL
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SPTL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.