Сравнение TLT с SPTL
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and SPTL (SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while SPTL tracks the Bloomberg Long U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs -1.65%/yr for SPTL. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. TLT charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPTL.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SPTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SPTL с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: -2.23% против -1.65% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
SPTL
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- -1.59%
- С начала года
- -1.95%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- 0.28%
- 5 лет*
- -6.66%
- 10 лет*
- -1.65%
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $144.53M | $126.56M | $143.91M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и SPTL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | -1.95% | 5.28% | -6.23% | 3.30% | -29.44% | -4.99% | 18.07% | 13.74% | -1.57% | 9.01% |
Correlation
The correlation between TLT and SPTL is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.97 |
The correlation between TLT and SPTL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. SPTL — Ранг доходности на риск
TLT
SPTL
Сравнение TLT c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | SPTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.12 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.27 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и SPTL
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SPTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -46.20% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -7.09% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -13.39% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -41.02% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -46.20% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -37.86% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -14.44% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.28% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SPTL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | SPTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.35% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 6.44% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 8.46% | +0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.51% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 13.88% | +0.95% |
Сравнение комиссий TLT и SPTL
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SPTL
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SPTL в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 4.31% | 4.12% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, TLT and SPTL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to SPTL (2.35%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SPTL's -46.20%.
On 10-year performance, SPTL leads with -1.65% vs -2.23% for TLT. On fees, SPTL is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPTL has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPTL has performed better with a -1.65% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPTL is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.31% for SPTL.
TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SPTL tracks Bloomberg Long U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.03% for SPTL.
SPTL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и SPTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор