Сравнение TLT с SPTL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL).
TLT и SPTL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SPTL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 23 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или SPTL.
Корреляция
Корреляция между TLT и SPTL составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SPTL
Основные характеристики
TLT:
0.28
SPTL:
0.39
TLT:
0.48
SPTL:
0.63
TLT:
1.06
SPTL:
1.07
TLT:
0.09
SPTL:
0.12
TLT:
0.53
SPTL:
0.77
TLT:
7.52%
SPTL:
6.66%
TLT:
14.42%
SPTL:
12.98%
TLT:
-48.35%
SPTL:
-46.20%
TLT:
-41.08%
SPTL:
-38.04%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TLT показывает доходность 2.84%, а SPTL немного выше – 2.93%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SPTL по среднегодовой доходности: -0.90% против -0.48% соответственно.
TLT
2.84%
0.34%
-1.48%
4.94%
-9.56%
-0.90%
SPTL
2.93%
0.31%
-0.72%
5.95%
-8.66%
-0.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и SPTL
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTL в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TLT и SPTL
TLT
SPTL
Сравнение TLT c SPTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SPTL
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SPTL в 3.99%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
SPTL SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 3.99% | 4.03% | 3.24% | 2.75% | 1.68% | 1.71% | 2.45% | 2.69% | 2.53% | 2.56% | 2.60% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и SPTL
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, примерно равная максимальной просадке SPTL в -46.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SPTL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SPTL
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (SPTL) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.