Сравнение TLT с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
TLT и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLT или BLV.
Основные характеристики
| TLT | BLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -9.11% | -7.00% |
| Дох-ть за 1 год | -11.60% | -5.35% |
| Дох-ть за 3 года | -11.79% | -8.47% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.21% | -1.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.19% | 1.56% |
| Коэф-т Шарпа | -0.70 | -0.39 |
| Дневная вол-ть | 17.29% | 14.24% |
| Макс. просадка | -48.35% | -38.29% |
| Current Drawdown | -43.37% | -31.39% |
Корреляция
Корреляция между TLT и BLV составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BLV
С начала года, TLT показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -7.00%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям BLV по среднегодовой доходности: 0.19% против 1.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BLV
TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLT c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BLV
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности BLV в 4.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.53% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 5.84% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% | 3.90% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BLV
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BLV
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.