Сравнение TLLIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 10.94% против 4.69% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и VNQ
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLLIX vs. VNQ — Ранг доходности на риск
TLLIX
VNQ
Сравнение TLLIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.13 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.30 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.18 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 0.70 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.13 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.15 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.23 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.26 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и VNQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и VNQ
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и VNQ
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -73.07% | +41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.44% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -34.48% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -42.40% | +10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -9.24% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -13.71% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.21% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и VNQ
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.57% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.28% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 16.31% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.80% | -4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 20.70% | -5.22% |