Сравнение TLLIX с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLLIX или VNQ.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и VNQ
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность 17.07%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.36% против 6.11% соответственно.
TLLIX
17.07%
1.30%
8.03%
23.58%
10.66%
9.36%
VNQ
12.15%
-0.21%
20.03%
26.14%
4.91%
6.11%
Основные характеристики
| TLLIX | VNQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 2.25 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 13.67 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 4.51% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 16.22% |
| Макс. просадка | -31.41% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.97% | -7.49% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и VNQ
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLLIX и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLLIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и VNQ
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VNQ в 3.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 1.76% | 2.06% | 1.97% | 1.90% | 1.59% | 2.14% | 2.41% | 1.93% | 2.10% | 2.19% | 2.20% | 1.91% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.79% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и VNQ
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и VNQ
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.