PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TLLIX с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TLLIXVNQ
Дох-ть с нач. г.18.04%11.73%
Дох-ть за 1 год30.24%33.45%
Дох-ть за 3 года5.30%-0.66%
Дох-ть за 5 лет10.89%4.94%
Дох-ть за 10 лет9.59%6.12%
Коэф-т Шарпа2.461.83
Коэф-т Сортино3.322.62
Коэф-т Омега1.481.33
Коэф-т Кальмара2.771.01
Коэф-т Мартина17.277.04
Индекс Язвы1.70%4.45%
Дневная вол-ть11.93%17.13%
Макс. просадка-31.41%-73.07%
Текущая просадка-0.15%-7.83%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между TLLIX и VNQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и VNQ

С начала года, TLLIX показывает доходность 18.04%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 9.59% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
18.09%
TLLIX
VNQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TLLIX и VNQ

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VNQ
Vanguard Real Estate ETF
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии TLLIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TLLIX c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLLIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TLLIX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TLLIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TLLIX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TLLIX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TLLIX, с текущим значением в 17.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.27
VNQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNQ, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNQ, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNQ, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNQ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.01
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNQ, с текущим значением в 7.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.04

Сравнение коэффициента Шарпа TLLIX и VNQ

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.83
TLLIX
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и VNQ

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности VNQ в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund
1.74%2.06%1.97%1.90%1.59%2.14%2.41%1.93%2.10%2.19%2.20%1.91%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.80%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и VNQ

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
-7.83%
TLLIX
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и VNQ

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 3.03%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
5.30%
TLLIX
VNQ