PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLF.TO с YGOG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLF.TO с YGOG.NEO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both exchange-traded funds - TLF.TO is a Technology Equities fund actively managed by Brompton, while YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose. Both are actively managed. Over the past 3 years, TLF.TO returned 24.16%/yr vs 41.48%/yr for YGOG.NEO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TLF.TO и YGOG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLF.TO показывает доходность 23.03%, что значительно выше, чем у YGOG.NEO с доходностью 10.04%.

TLF.TO

1 день
-3.28%
1 месяц
-5.50%
6 месяцев
20.92%
С начала года
23.03%
1 год
35.54%
3 года*
24.16%
5 лет*
16.29%
10 лет*
21.43%

YGOG.NEO

1 день
-4.69%
1 месяц
-5.19%
6 месяцев
3.22%
С начала года
10.04%
1 год
96.52%
3 года*
41.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLF.TO и YGOG.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
TLF.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF		23.03%18.20%21.45%49.36%-2.16%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		10.04%69.46%35.49%56.09%1.29%

Correlation

The correlation between TLF.TO and YGOG.NEO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.53

The correlation between TLF.TO and YGOG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Tech Leaders Income ETF

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с TLF.TO:
TLF.TO с BLOV.TOTLF.TO с BFIN.TOTLF.TO с FDN.TOTLF.TO с FHQ.TOTLF.TO с INAI.TOTLF.TO с ZXLK.TOTLF.TO с BGIE.TO
Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TXF.TOYGOG.NEO с GOGY.TO

Доходность на риск

TLF.TO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLF.TO
Ранг доходности на риск TLF.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLF.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLF.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLF.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLF.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLF.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLF.TO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLF.TOYGOG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
2.90

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
3.73

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.47

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.45

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

14.05

-5.73

TLF.TO vs. YGOG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLF.TO на текущий момент составляет 1.45, что ниже коэффициента Шарпа YGOG.NEO равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLF.TO и YGOG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLF.TO и YGOG.NEO

Максимальная просадка TLF.TO за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки YGOG.NEO в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF.TO и YGOG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLF.TOYGOG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.19%

-34.24%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.73%

-21.82%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.99%

-34.24%

+9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-12.43%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-7.66%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

6.89%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности TLF.TO и YGOG.NEO

Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеют волатильность 13.68% и 13.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLF.TOYGOG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

13.28%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

25.35%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.64%

33.45%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.84%

33.12%

-7.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

33.12%

-8.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLF.TO и YGOG.NEO

Дивидендная доходность TLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности YGOG.NEO в 8.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLF.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF		5.60%5.90%5.86%5.31%6.97%3.40%3.49%4.64%6.05%5.94%7.67%7.63%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		8.89%5.84%6.63%7.24%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TLF.TO and YGOG.NEO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLF.TO is categorized as Technology Equities, while YGOG.NEO is Derivative Income. They also come from different issuers: Brompton and Purpose.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLF.TO и YGOG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор