Сравнение TLF.TO с MTRX.TO
TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) and MTRX.TO (Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF) are both Technology Equities funds. TLF.TO is actively managed, while MTRX.TO is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLF.TO и MTRX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLF.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 21.23%
MTRX.TO
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -10.52%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLF.TO и MTRX.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 18.48% |
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 13.75% |
Correlation
The correlation between TLF.TO and MTRX.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLF.TO vs. MTRX.TO — Ранг доходности на риск
TLF.TO
MTRX.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLF.TO c MTRX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF (MTRX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLF.TO | MTRX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLF.TO и MTRX.TO
Максимальная просадка TLF.TO за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки MTRX.TO в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF.TO и MTRX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLF.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -14.79% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -14.10% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -4.28% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLF.TO и MTRX.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLF.TO | MTRX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 38.13% | -13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 38.13% | -12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 38.13% | -13.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLF.TO и MTRX.TO
Дивидендная доходность TLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, тогда как MTRX.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTRX.TO Global X Artificial Intelligence Infrastructure Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.66% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
TLF.TO and MTRX.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and Global X.
Подберите оптимальное распределение для TLF.TO и MTRX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор