Сравнение TLF.TO с HTA.TO
TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) and HTA.TO (Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, TLF.TO returned 21.23%/yr vs 19.59%/yr for HTA.TO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TLF.TO и HTA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLF.TO показывает доходность 21.68%, что значительно выше, чем у HTA.TO с доходностью 17.16%. За последние 10 лет акции TLF.TO превзошли акции HTA.TO по среднегодовой доходности: 21.23% против 19.59% соответственно.
TLF.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.97%
- 6 месяцев
- 18.82%
- С начала года
- 21.68%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 21.23%
HTA.TO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- 17.03%
- С начала года
- 17.16%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 20.85%
- 5 лет*
- 14.87%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам TLF.TO и HTA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 21.68% | 18.20% | 21.45% | 49.36% | -30.09% | 31.51% | 38.89% | 37.12% | 3.76% | 37.68% |
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 17.16% | 12.42% | 23.53% | 52.86% | -32.21% | 41.99% | 30.02% | 32.53% | -0.71% | 34.20% |
Correlation
The correlation between TLF.TO and HTA.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2015 г. | 0.72 |
Over the past year, TLF.TO and HTA.TO have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLF.TO vs. HTA.TO — Ранг доходности на риск
TLF.TO
HTA.TO
Сравнение TLF.TO c HTA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLF.TO | HTA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.68 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 5.29 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLF.TO и HTA.TO
Максимальная просадка TLF.TO за все время составила -37.19%, примерно равная максимальной просадке HTA.TO в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF.TO и HTA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLF.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -38.77% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | -14.87% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | -25.02% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | -38.77% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | -38.77% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -8.05% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -8.26% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 4.72% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLF.TO и HTA.TO
Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) имеет более высокую волатильность в 13.70% по сравнению с Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF (HTA.TO) с волатильностью 10.49%. Это указывает на то, что TLF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLF.TO | HTA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 10.49% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 19.16% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.65% | 21.82% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | 24.18% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | 23.32% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLF.TO и HTA.TO
Дивидендная доходность TLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности HTA.TO в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTA.TO Harvest Tech Achievers Growth & Income ETF | 8.45% | 8.80% | 8.11% | 7.81% | 9.99% | 3.96% | 5.52% | 6.15% | 7.61% | 7.03% | 8.74% | 5.29% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.66% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, TLF.TO and HTA.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
They also come from different issuers: Brompton and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для TLF.TO и HTA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор