Сравнение TLF.TO с AIGO.TO
TLF.TO (Brompton Tech Leaders Income ETF) and AIGO.TO (Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. TLF.TO is actively managed, while AIGO.TO is passively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности TLF.TO и AIGO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLF.TO
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- -5.50%
- 6 месяцев
- 20.92%
- С начала года
- 23.03%
- 1 год
- 35.54%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 21.43%
AIGO.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLF.TO и AIGO.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | -5.52% |
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | -0.69% |
Correlation
The correlation between TLF.TO and AIGO.TO is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLF.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск
TLF.TO
AIGO.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TLF.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Tech Leaders Income ETF (TLF.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLF.TO | AIGO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLF.TO и AIGO.TO
Максимальная просадка TLF.TO за все время составила -37.19%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLF.TO и AIGO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLF.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.19% | -0.69% | -36.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -0.69% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -0.69% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLF.TO и AIGO.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLF.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.84% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.22% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLF.TO и AIGO.TO
Дивидендная доходность TLF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, тогда как AIGO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | 5.60% | 5.90% | 5.86% | 5.31% | 6.97% | 3.40% | 3.49% | 4.64% | 6.05% | 5.94% | 7.67% | 7.63% |
Часто задаваемые вопросы
TLF.TO and AIGO.TO have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Brompton and Global X.
Подберите оптимальное распределение для TLF.TO и AIGO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор