PortfoliosLab logo
Сравнение TKO с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TKO и VOO составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TKO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
36.23%
7.59%
TKO
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TKO:

2.87

VOO:

2.04

Коэф-т Сортино

TKO:

4.20

VOO:

2.72

Коэф-т Омега

TKO:

1.59

VOO:

1.38

Коэф-т Кальмара

TKO:

3.41

VOO:

3.09

Коэф-т Мартина

TKO:

20.53

VOO:

13.04

Индекс Язвы

TKO:

4.22%

VOO:

2.00%

Дневная вол-ть

TKO:

30.21%

VOO:

12.79%

Макс. просадка

TKO:

-28.35%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TKO:

-2.27%

VOO:

-2.15%

Доходность по периодам

С начала года, TKO показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 1.16%.


TKO

С начала года

1.27%

1 месяц

-2.14%

6 месяцев

37.29%

1 год

87.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.16%

1 месяц

-1.97%

6 месяцев

7.17%

1 год

26.51%

5 лет

14.13%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TKO и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TKO
Ранг риск-скорректированной доходности TKO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TKO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TKO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TKO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TKO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TKO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TKO Group Holdings Inc. (TKO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TKO, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.002.872.04
Коэффициент Сортино TKO, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.202.72
Коэффициент Омега TKO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.591.38
Коэффициент Кальмара TKO, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.413.09
Коэффициент Мартина TKO, с текущим значением в 20.53, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0020.5313.04
TKO
VOO

Показатель коэффициента Шарпа TKO на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TKO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12
2.87
2.04
TKO
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TKO и VOO

TKO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TKO
TKO Group Holdings Inc.
0.00%0.00%4.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TKO и VOO

Максимальная просадка TKO за все время составила -28.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TKO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-2.27%
-2.15%
TKO
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TKO и VOO

TKO Group Holdings Inc. (TKO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что TKO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.57%
4.96%
TKO
VOO