PortfoliosLab logo
Сравнение TJX с TROW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TJX и TROW составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TJX и TROW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53,343.18%
14,522.67%
TJX
TROW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

TROW:

-0.55

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

TROW:

-0.66

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

TROW:

0.92

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

TROW:

-0.27

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

TROW:

-1.31

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

TROW:

12.07%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

TROW:

28.72%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

TROW:

-67.43%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

TROW:

-53.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

TROW:

$19.26B

EPS

TJX:

$4.25

TROW:

$9.20

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

TROW:

9.42

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

TROW:

1.92

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

TROW:

2.72

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

TROW:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

TROW:

$5.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

TROW:

$2.80B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

TROW:

$2.02B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у TROW с доходностью -19.73%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции TROW по среднегодовой доходности: 16.16% против 4.37% соответственно.


TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

TROW

С начала года

-19.73%

1 месяц

-6.23%

6 месяцев

-18.12%

1 год

-15.53%

5 лет

1.78%

10 лет

4.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и TROW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

TROW
Ранг риск-скорректированной доходности TROW, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TROW, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROW, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROW, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROW, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c TROW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и T. Rowe Price Group, Inc. (TROW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
TROW: -0.55
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
TROW: -0.66
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
TROW: 0.92
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
TROW: -0.27
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
TROW: -1.31

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа TROW равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и TROW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
-0.55
TJX
TROW

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и TROW

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TROW в 5.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.
1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
TROW
T. Rowe Price Group, Inc.
5.57%4.39%4.53%4.40%3.72%2.38%2.50%3.03%2.17%2.87%5.71%2.05%

Просадки

Сравнение просадок TJX и TROW

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, примерно равная максимальной просадке TROW в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и TROW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-53.34%
TJX
TROW

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и TROW

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TROW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
18.29%
TJX
TROW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и TROW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и T. Rowe Price Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию