PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TJX с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TJX с HD

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или HD.

Корреляция

Корреляция между TJX и HD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TJX и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
70,000.00%80,000.00%90,000.00%100,000.00%110,000.00%120,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
75,925.94%
97,559.29%
TJX
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

2.08

HD:

0.51

Коэф-т Сортино

TJX:

3.01

HD:

0.87

Коэф-т Омега

TJX:

1.38

HD:

1.10

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.56

HD:

0.54

Коэф-т Мартина

TJX:

11.44

HD:

1.45

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

HD:

8.08%

Дневная вол-ть

TJX:

18.97%

HD:

23.06%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

TJX:

-1.27%

HD:

-15.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$144.34B

HD:

$362.31B

EPS

TJX:

$4.26

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

TJX:

30.33

HD:

24.45

Коэффициент PEG

TJX:

2.94

HD:

4.15

Коэффициент P/S

TJX:

2.52

HD:

2.23

Коэффициент P/B

TJX:

16.85

HD:

53.63

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$43.88B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$13.51B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$5.86B

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 7.05%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 16.05% против 15.11% соответственно.

TJX

С начала года

7.05%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

15.12%

1 год

37.39%

5 лет

23.73%

10 лет

16.05%

HD

С начала года

-6.42%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-7.49%

1 год

8.13%

5 лет

12.80%

10 лет

15.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 2.08
HD: 0.51
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 3.01
HD: 0.87
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.38
HD: 1.10
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.56
HD: 0.54
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 11.44, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
TJX: 11.44
HD: 1.45

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.08
0.51
TJX
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и HD

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HD в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.16%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок TJX и HD

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.27%
-15.61%
TJX
HD

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и HD

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.16%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.18%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.16%
9.18%
TJX
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
16.35B
39.70B
(TJX) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TJX и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The TJX Companies, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
30.5%
32.8%
(TJX) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
TJX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.98B при выручке в 16.35B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
TJX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.85B при выручке в 16.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.
TJX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The TJX Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 16.35B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.