Сравнение TJX с FANG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или FANG.
Доходность
Сравнение доходности TJX и FANG
Доходность по периодам
С начала года, TJX показывает доходность 29.66%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 16.20% против 12.73% соответственно.
TJX
29.66%
2.51%
20.41%
37.64%
16.48%
16.20%
FANG
18.95%
-3.54%
-9.13%
18.13%
24.34%
12.73%
Фундаментальные показатели
| TJX | FANG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $135.18B | $52.53B |
| EPS | $4.13 | $17.33 |
| Цена/прибыль | 29.02 | 10.38 |
| PEG коэффициент | 2.43 | 1.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $42.36B | $9.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.76B | $6.02B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.39B | $6.51B |
Основные характеристики
| TJX | FANG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.13 | 0.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 1.09 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 4.17 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 11.72 | 2.53 |
| Индекс Язвы | 3.07% | 7.28% |
| Дневная вол-ть | 16.93% | 27.52% |
| Макс. просадка | -64.60% | -88.72% |
| Текущая просадка | -0.65% | -14.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TJX и FANG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TJX c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TJX и FANG
Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FANG в 4.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TJX The TJX Companies, Inc. | 1.22% | 1.38% | 1.44% | 1.37% | 0.34% | 1.45% | 1.66% | 1.57% | 1.32% | 1.14% | 0.98% | 0.86% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 4.69% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TJX и FANG
Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TJX и FANG
Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 3.92%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TJX и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности