PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TJX с FANG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TJX с FANG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TJX или FANG.

Корреляция

Корреляция между TJX и FANG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TJX и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
598.17%
885.30%
TJX
FANG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TJX:

1.91

FANG:

-0.79

Коэф-т Сортино

TJX:

2.80

FANG:

-0.95

Коэф-т Омега

TJX:

1.35

FANG:

0.87

Коэф-т Кальмара

TJX:

3.28

FANG:

-0.72

Коэф-т Мартина

TJX:

10.58

FANG:

-1.76

Индекс Язвы

TJX:

3.43%

FANG:

17.35%

Дневная вол-ть

TJX:

19.03%

FANG:

38.41%

Макс. просадка

TJX:

-64.60%

FANG:

-88.72%

Текущая просадка

TJX:

-3.14%

FANG:

-33.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$140.43B

FANG:

$40.48B

EPS

TJX:

$4.25

FANG:

$15.52

Коэффициент P/E

TJX:

29.53

FANG:

8.80

Коэффициент PEG

TJX:

2.92

FANG:

1.20

Коэффициент P/S

TJX:

2.49

FANG:

3.80

Коэффициент P/B

TJX:

16.70

FANG:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$56.36B

FANG:

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$17.25B

FANG:

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$7.41B

FANG:

$6.11B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у FANG с доходностью -16.30%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 16.16% против 8.04% соответственно.

TJX

С начала года

5.03%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

11.45%

1 год

34.55%

5 лет

24.10%

10 лет

16.16%

FANG

С начала года

-16.30%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-23.83%

1 год

-31.38%

5 лет

36.64%

10 лет

8.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TJX и FANG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг риск-скорректированной доходности TJX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TJX c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TJX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TJX: 1.91
FANG: -0.79
Коэффициент Сортино TJX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TJX: 2.80
FANG: -0.95
Коэффициент Омега TJX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TJX: 1.35
FANG: 0.87
Коэффициент Кальмара TJX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TJX: 3.28
FANG: -0.72
Коэффициент Мартина TJX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TJX: 10.58
FANG: -1.76

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа FANG равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
-0.79
TJX
FANG

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и FANG

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FANG в 4.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.19%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%0.98%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TJX и FANG

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.60%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и FANG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.14%
-33.89%
TJX
FANG

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и FANG

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 8.96%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 27.09%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.96%
27.09%
TJX
FANG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию