PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TJX с FANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TJX с FANG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG).

Доходность

Сравнение доходности TJX и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TJX и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TJX
The TJX Companies, Inc.		5.30%28.73%30.56%19.69%6.73%12.83%12.25%38.76%18.94%3.46%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.74%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TJX:

$181.45B

FANG:

$55.41B

EPS

TJX:

$4.87

FANG:

$5.75

Коэффициент P/E

TJX:

33.11

FANG:

33.72

Коэффициент P/S

TJX:

3.01

FANG:

3.74

Коэффициент P/B

TJX:

5.07

FANG:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

TJX:

$60.37B

FANG:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

TJX:

$13.27B

FANG:

$7.48B

EBITDA (12 мес.)

TJX:

$8.32B

FANG:

$7.31B

Доходность по периодам

С начала года, TJX показывает доходность 5.30%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.74%. За последние 10 лет акции TJX превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 16.79% против 12.97% соответственно.

TJX

1 день
-0.46%
1 месяц
0.99%
С начала года
5.30%
6 месяцев
13.84%
1 год
30.68%
3 года*
28.67%
5 лет*
21.34%
10 лет*
16.79%

FANG

1 день
1.71%
1 месяц
9.86%
С начала года
29.74%
6 месяцев
37.15%
1 год
23.33%
3 года*
14.46%
5 лет*
24.15%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The TJX Companies, Inc.

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с TJX:
TJX с ROSTTJX с DGTJX с DETJX с BURLTJX с PLDTJX с KSSTJX с UL
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

TJX vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TJX
Ранг доходности на риск TJX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TJX c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The TJX Companies, Inc. (TJX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TJXFANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.60

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.03

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

0.91

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

2.30

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TJX vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TJX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа FANG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TJX и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TJXFANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.60

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.63

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.27

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между TJX и FANG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TJX и FANG

Дивидендная доходность TJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности FANG в 2.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TJX
The TJX Companies, Inc.		1.05%1.07%1.21%1.38%1.44%1.37%0.34%1.45%1.66%1.57%1.32%1.14%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.09%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TJX и FANG

Максимальная просадка TJX за все время составила -64.59%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TJX и FANG.

Загрузка...

Показатели просадок

TJXFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.59%

-88.72%

+24.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-15.59%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-42.10%

+14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.55%

-88.72%

+46.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.11%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-19.57%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

10.34%

-6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TJX и FANG

Текущая волатильность для The TJX Companies, Inc. (TJX) составляет 5.22%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что TJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TJXFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

8.21%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

20.96%

-8.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

39.25%

-21.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.31%

38.38%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.96%

48.95%

-22.99%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TJX и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The TJX Companies, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
17.74B
3.38B
(TJX) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию